Сравнение ANF с VRT
ANF (Abercrombie & Fitch Co.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. ANF operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, ANF returned 13.89%/yr vs 62.98%/yr for VRT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANF и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANF показывает доходность -36.82%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 85.57%.
ANF
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- -36.82%
- 6 месяцев
- -17.16%
- 1 год
- -4.18%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 17.64%
VRT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 85.57%
- 6 месяцев
- 61.97%
- 1 год
- 160.87%
- 3 года*
- 142.34%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANF и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | -36.82% | -15.79% | 69.43% | 285.07% | -34.22% | 71.07% | 19.48% | -9.74% | -13.29% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 85.57% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | -0.51% |
Correlation
The correlation between ANF and VRT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between ANF and VRT shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANF:
$3.63B
VRT:
$117.86B
ANF:
$10.45
VRT:
$3.99
ANF:
7.61
VRT:
75.41
ANF:
0.00
VRT:
0.33
ANF:
0.71
VRT:
10.84
ANF:
2.71
VRT:
27.77
ANF:
$5.28B
VRT:
$10.84B
ANF:
$2.56B
VRT:
$3.92B
ANF:
$727.85M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANF vs. VRT — Ранг доходности на риск
ANF
VRT
Сравнение ANF c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANF | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 6.53 | -6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 18.20 | -18.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANF | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.79 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 1.03 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.00 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок ANF и VRT
Максимальная просадка ANF за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANF и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANF | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -71.24% | -15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.65% | -24.78% | -20.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.89% | -61.28% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.93% | -71.24% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.66% | -20.11% | -38.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.90% | -16.22% | -26.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.11% | 8.89% | +15.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANF и VRT
Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и Vertiv Holdings Co. (VRT) имеют волатильность 16.48% и 16.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANF | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.48% | 16.60% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 45.55% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.56% | 58.11% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.01% | 61.81% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.97% | 54.61% | +6.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANF и VRT
ANF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 4.63% | 3.99% | 4.59% | 6.67% | 2.96% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANF и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abercrombie & Fitch Co. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANF и VRT
ANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
ANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в -2.76M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
ANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 67.13M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
ANF and VRT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.60%) compared to ANF (16.48%). In terms of maximum drawdown, ANF dropped -86.59% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANF и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор