Сравнение ANF с TDG
ANF (Abercrombie & Fitch Co.) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. ANF operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ANF returned 17.64%/yr vs 22.15%/yr for TDG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANF и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANF показывает доходность -36.82%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции ANF уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 17.64% против 22.15% соответственно.
ANF
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- -36.82%
- 6 месяцев
- -17.16%
- 1 год
- -4.18%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 17.64%
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам ANF и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | -36.82% | -15.79% | 69.43% | 285.07% | -34.22% | 71.07% | 19.48% | -9.74% | 19.24% | 54.15% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between ANF and TDG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ANF:
$3.63B
TDG:
$70.21B
ANF:
$10.45
TDG:
$34.79
ANF:
7.61
TDG:
34.67
ANF:
0.00
TDG:
1.03
ANF:
0.71
TDG:
7.38
ANF:
$5.28B
TDG:
$9.50B
ANF:
$2.56B
TDG:
$5.61B
ANF:
$727.85M
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANF vs. TDG — Ранг доходности на риск
ANF
TDG
Сравнение ANF c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANF | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.94 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.48 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -0.83 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANF | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.44 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.66 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.85 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок ANF и TDG
Максимальная просадка ANF за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANF и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANF | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -62.64% | -23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.65% | -25.30% | -20.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.89% | -25.30% | -40.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.93% | -25.30% | -44.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.45% | -62.64% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.66% | -20.46% | -38.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.90% | -7.95% | -34.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.11% | 14.58% | +9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANF и TDG
Abercrombie & Fitch Co. (ANF) имеет более высокую волатильность в 16.48% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что ANF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANF | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.48% | 7.72% | +8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 21.00% | +17.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.56% | 27.63% | +33.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.01% | 27.81% | +33.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.97% | 33.78% | +27.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANF и TDG
ANF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 4.63% | 3.99% | 4.59% | 6.67% | 2.96% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANF и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abercrombie & Fitch Co. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANF и TDG
ANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
ANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в -2.76M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 67.13M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
ANF and TDG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANF has higher volatility (16.48%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, ANF dropped -86.59% vs TDG's -62.64%.
ANF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANF и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор