Сравнение ANF с PSN
ANF (Abercrombie & Fitch Co.) and PSN (Parsons Corporation) are both stocks. ANF operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while PSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, ANF returned 13.89%/yr vs 8.03%/yr for PSN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANF и PSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANF показывает доходность -36.82%, что значительно ниже, чем у PSN с доходностью -6.42%.
ANF
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- -36.82%
- 6 месяцев
- -17.16%
- 1 год
- -4.18%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 17.64%
PSN
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 17.59%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -16.27%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANF и PSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | -36.82% | -15.79% | 69.43% | 285.07% | -34.22% | 71.07% | 19.48% | -38.53% |
PSN Parsons Corporation | -6.42% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 37.28% |
Correlation
The correlation between ANF and PSN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ANF:
$10.45
PSN:
$2.78
ANF:
7.61
PSN:
20.77
ANF:
0.00
PSN:
0.51
ANF:
0.71
PSN:
0.75
ANF:
$5.28B
PSN:
$6.30B
ANF:
$2.56B
PSN:
$1.08B
ANF:
$727.85M
PSN:
$507.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANF vs. PSN — Ранг доходности на риск
ANF
PSN
Сравнение ANF c PSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и Parsons Corporation (PSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANF | PSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.36 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -0.68 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANF | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.38 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.24 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.28 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ANF и PSN
Максимальная просадка ANF за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки PSN в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANF и PSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANF | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -56.99% | -29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.65% | -45.41% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.89% | -56.99% | -8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.93% | -56.99% | -12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.66% | -48.96% | -9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.90% | -16.67% | -26.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.11% | 23.92% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANF и PSN
Abercrombie & Fitch Co. (ANF) имеет более высокую волатильность в 16.48% по сравнению с Parsons Corporation (PSN) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что ANF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANF | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.48% | 13.62% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 39.41% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.56% | 43.02% | +18.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.01% | 33.38% | +27.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.97% | 34.97% | +26.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANF и PSN
Ни ANF, ни PSN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 4.63% | 3.99% | 4.59% | 6.67% | 2.96% |
PSN Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANF и PSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abercrombie & Fitch Co. и Parsons Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANF и PSN
ANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в -2.76M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
ANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 67.13M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
ANF and PSN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANF has higher volatility (16.48%) compared to PSN (13.62%). In terms of maximum drawdown, ANF dropped -86.59% vs PSN's -56.99%.
ANF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANF и PSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор