PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZU с METU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZU с METU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) and METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. AMZU is passively managed, while METU is actively managed. Over the past year, AMZU returned 8.26% vs -44.10% for METU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZU charges 1.06%/yr vs 1.07%/yr for METU.

Доходность

Сравнение доходности AMZU и METU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZU показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у METU с доходностью -29.87%.

AMZU

1 день
-0.74%
1 месяц
-20.22%
С начала года
3.58%
6 месяцев
6.20%
1 год
8.26%
3 года*
23.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

METU

1 день
-2.53%
1 месяц
-9.48%
С начала года
-29.87%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-44.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZU и METU

2026 (YTD)20252024
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		3.58%-11.59%30.12%
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		-29.87%-1.01%25.56%

Correlation

The correlation between AMZU and METU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.60

The correlation between AMZU and METU has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMZU и METU

Секторы
AMZU
METU

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AMZU
100.0%
METU

-

Сырьевые материалы

AMZU

-

METU

-

Коммуникационные услуги

AMZU

-

METU
100.0%

Потребительский защитный сектор

AMZU

-

METU

-

Энергетика

AMZU

-

METU

-

Финансовые услуги

AMZU

-

METU

-

Здравоохранение

AMZU

-

METU

-

Промышленность

AMZU

-

METU

-

Недвижимость

AMZU

-

METU

-

Технологии

AMZU

-

METU

-

Коммунальные услуги

AMZU

-

METU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares

Direxion Daily META Bull 2X ETF

Часто сравнивают с AMZU:
AMZU с AMZZAMZU с AMZNAMZU с FSKAXAMZU с AAPUAMZU с SCHGAMZU с TECLAMZU с FNGU
Часто сравнивают с METU:
METU с FBLMETU с METAMETU с UGLMETU с VOOMETU с NVDYMETU с TQQQMETU с NVDL

Доходность на риск

AMZU vs. METU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZU
Ранг доходности на риск AMZU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
METU
Ранг доходности на риск METU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZU c METU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZUMETUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.62

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
-0.66

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.92

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.72

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

-1.31

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZU vs. METU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа METU равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и METU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZUMETUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.62

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.09

+0.32

Просадки

Сравнение просадок AMZU и METU

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки METU в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и METU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZUMETUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-61.85%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.98%

-61.52%

+18.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-55.17%

+31.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.91%

-23.72%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.04%

33.71%

-14.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и METU

Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) составляет 15.59%, в то время как у Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) волатильность равна 21.06%. Это указывает на то, что AMZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZUMETUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

21.06%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.11%

54.10%

-12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.06%

71.03%

-10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.18%

72.60%

-13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.18%

72.60%

-13.42%

Сравнение комиссий AMZU и METU

AMZU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии METU в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZU и METU

Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности METU в 4.40%

ПозицияTTM2025202420232022
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		5.86%6.12%3.79%3.37%0.50%
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		4.40%3.00%1.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMZU and METU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METU has higher volatility (21.06%) compared to AMZU (15.59%). In terms of maximum drawdown, AMZU dropped -55.59% vs METU's -61.85%.

On 1-year performance, AMZU leads with 8.26% vs -44.10% for METU. On fees, AMZU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, AMZU has been the lower-risk option at 15.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZU has performed better with a 8.26% return vs -44.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMZU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.07% for METU.

AMZU has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 4.40% for METU.

Their fees differ too: 1.06% for AMZU and 1.07% for METU.

AMZU currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZU и METU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор