Сравнение AMZU с LABU
AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - AMZU tracks the Amazon.com, Inc. (150%) while LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZU returned 23.87%/yr vs 4.89%/yr for LABU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. AMZU charges 1.06%/yr vs 1.12%/yr for LABU.
Доходность
Сравнение доходности AMZU и LABU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZU показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью -0.15%.
AMZU
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -20.22%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LABU
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -4.48%
- 1 год
- 166.12%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- -35.54%
- 10 лет*
- -12.70%
Сравнение доходности по годам AMZU и LABU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 3.58% | -11.59% | 60.99% | 118.70% | -50.17% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | -0.15% | 79.17% | -26.02% | -13.41% | -20.65% |
Correlation
The correlation between AMZU and LABU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.34 |
The correlation between AMZU and LABU shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов AMZU и LABU
Секторы
AMZU
LABU
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
AMZU
LABU
-
Сырьевые материалы
AMZU
-
LABU
Коммуникационные услуги
AMZU
-
LABU
-
Потребительский защитный сектор
AMZU
-
LABU
-
Энергетика
AMZU
-
LABU
-
Финансовые услуги
AMZU
-
LABU
Здравоохранение
AMZU
-
LABU
Промышленность
AMZU
-
LABU
-
Недвижимость
AMZU
-
LABU
-
Технологии
AMZU
-
LABU
-
Коммунальные услуги
AMZU
-
LABU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZU vs. LABU — Ранг доходности на риск
AMZU
LABU
Сравнение AMZU c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZU | LABU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 5.44 | -5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 15.53 | -15.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZU | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 2.18 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.24 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок AMZU и LABU
Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и LABU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZU | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -99.18% | +43.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.98% | -30.70% | -12.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.47% | -78.30% | +22.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -96.48% | +72.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.91% | -81.70% | +59.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.04% | 10.75% | +8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZU и LABU
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) составляет 15.59%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 28.55%. Это указывает на то, что AMZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZU | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | 28.55% | -12.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.11% | 60.54% | -19.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.06% | 77.00% | -16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.18% | 95.58% | -36.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.18% | 95.44% | -36.26% |
Сравнение комиссий AMZU и LABU
AMZU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZU и LABU
Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности LABU в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 5.86% | 6.12% | 3.79% | 3.37% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.77% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
AMZU and LABU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABU has higher volatility (28.55%) compared to AMZU (15.59%). In terms of maximum drawdown, AMZU dropped -55.59% vs LABU's -99.18%.
On 3-year performance, AMZU leads with 23.87% vs 4.89% for LABU. On fees, AMZU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, AMZU has been the lower-risk option at 15.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AMZU has performed better with a 23.87% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.
AMZU has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.77% for LABU.
AMZU tracks Amazon.com, Inc. (150%), while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for AMZU and 1.12% for LABU.
LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZU и LABU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор