Сравнение AMZN с VTR
AMZN (Amazon.com, Inc) and VTR (Ventas, Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while VTR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, AMZN returned 21.19%/yr vs 5.81%/yr for VTR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и VTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у VTR с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции VTR по среднегодовой доходности: 21.19% против 5.81% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
VTR
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение доходности по годам AMZN и VTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
VTR Ventas, Inc. | 3.55% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | 7.73% | -9.80% | 3.42% | 3.45% | 0.71% |
Correlation
The correlation between AMZN and VTR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1998 г. | 0.20 |
The correlation between AMZN and VTR shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.67T
VTR:
$38.75B
AMZN:
$8.37
VTR:
$0.55
AMZN:
29.29
VTR:
144.46
AMZN:
0.71
VTR:
4.13
AMZN:
3.58
VTR:
6.13
AMZN:
6.03
VTR:
2.95
AMZN:
$742.78B
VTR:
$6.13B
AMZN:
$348.59B
VTR:
-$261.17M
AMZN:
$152.71B
VTR:
$2.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. VTR — Ранг доходности на риск
AMZN
VTR
Сравнение AMZN c VTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | VTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.29 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 9.00 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.51 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.42 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.17 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.30 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и VTR
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки VTR в -83.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и VTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -83.38% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -12.52% | -9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -19.35% | -11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -41.80% | -14.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -76.92% | +20.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -11.88% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -18.20% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 3.18% | +5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и VTR
Amazon.com, Inc (AMZN) и Ventas, Inc. (VTR) имеют волатильность 7.80% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 7.93% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 14.62% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 19.04% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 24.96% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 34.77% | -2.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и VTR
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTR Ventas, Inc. | 2.46% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и VTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и VTR
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
VTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.41M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
VTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 191.56M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
VTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.91M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and VTR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTR has higher volatility (7.93%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs VTR's -83.38%.
VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и VTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор