Сравнение AMZN с SHAK
AMZN (Amazon.com, Inc) and SHAK (Shake Shack Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AMZN in Internet Retail, SHAK in Restaurants. Over the past 10 years, AMZN returned 21.19%/yr vs 4.24%/yr for SHAK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и SHAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у SHAK с доходностью -34.75%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции SHAK по среднегодовой доходности: 21.19% против 4.24% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
SHAK
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -24.49%
- С начала года
- -34.75%
- 6 месяцев
- -31.98%
- 1 год
- -59.01%
- 3 года*
- -8.33%
- 5 лет*
- -11.78%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение доходности по годам AMZN и SHAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
SHAK Shake Shack Inc. | -34.75% | -37.47% | 75.12% | 78.47% | -42.45% | -14.89% | 42.32% | 31.15% | 5.14% | 20.70% |
Correlation
The correlation between AMZN and SHAK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2015 г. | 0.31 |
The correlation between AMZN and SHAK shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.67T
SHAK:
$2.13B
AMZN:
$8.37
SHAK:
$0.99
AMZN:
29.29
SHAK:
53.32
AMZN:
0.71
SHAK:
0.74
AMZN:
3.58
SHAK:
1.47
AMZN:
6.03
SHAK:
4.06
AMZN:
$742.78B
SHAK:
$1.49B
AMZN:
$348.59B
SHAK:
$111.61M
AMZN:
$152.71B
SHAK:
$179.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. SHAK — Ранг доходности на риск
AMZN
SHAK
Сравнение AMZN c SHAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Shake Shack Inc. (SHAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | SHAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.77 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.94 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | -1.72 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | SHAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -1.11 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.23 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.08 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.02 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и SHAK
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки SHAK в -70.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и SHAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | SHAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -70.89% | -23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -63.15% | +41.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -63.15% | +32.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -64.77% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -70.89% | +14.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -62.71% | +51.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -41.07% | +12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 34.29% | -25.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и SHAK
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.80%, в то время как у Shake Shack Inc. (SHAK) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | SHAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 17.25% | -9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 47.55% | -26.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 53.25% | -23.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 51.45% | -15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 50.44% | -17.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и SHAK
Ни AMZN, ни SHAK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и SHAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Shake Shack Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и SHAK
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SHAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shake Shack Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 366.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
SHAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shake Shack Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.63M при выручке в 366.74M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
SHAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shake Shack Inc. сообщила о чистой прибыли в -290.00K при выручке в 366.74M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and SHAK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHAK has higher volatility (17.25%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs SHAK's -70.89%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и SHAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор