Сравнение AMZN с RKT
AMZN (Amazon.com, Inc) and RKT (Rocket Companies, Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while RKT operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 5 years, AMZN returned 8.37%/yr vs -8.35%/yr for RKT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и RKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у RKT с доходностью -36.21%.
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
RKT
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -21.29%
- С начала года
- -36.21%
- 6 месяцев
- -34.34%
- 1 год
- -3.29%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- -8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и RKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 0.99% |
RKT Rocket Companies, Inc. | -36.21% | 81.69% | -22.24% | 106.86% | -46.18% | -27.56% | -6.00% |
Correlation
The correlation between AMZN and RKT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.67T
RKT:
$35.16B
AMZN:
$8.37
RKT:
$0.12
AMZN:
29.29
RKT:
102.77
AMZN:
3.58
RKT:
2.83
AMZN:
6.03
RKT:
1.51
AMZN:
$742.78B
RKT:
$8.68B
AMZN:
$348.59B
RKT:
$5.20B
AMZN:
$152.71B
RKT:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. RKT — Ранг доходности на риск
AMZN
RKT
Сравнение AMZN c RKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Rocket Companies, Inc. (RKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | RKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.07 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | -0.15 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | RKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.06 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.16 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.10 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и RKT
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки RKT в -83.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и RKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | RKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -83.00% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -47.31% | +25.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -50.60% | +19.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -67.39% | +11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -64.67% | +53.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -60.17% | +32.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 22.62% | -13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и RKT
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.80%, в то время как у Rocket Companies, Inc. (RKT) волатильность равна 20.75%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | RKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 20.75% | -12.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 42.53% | -21.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 58.42% | -28.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 53.55% | -18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 64.41% | -31.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и RKT
Ни AMZN, ни RKT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RKT Rocket Companies, Inc. | 0.00% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 14.43% | 7.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и RKT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Rocket Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и RKT
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
RKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
RKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
RKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 297.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and RKT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKT has higher volatility (20.75%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs RKT's -83.00%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и RKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор