PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с POET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с POET

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMZN (Amazon.com, Inc) and POET (POET Technologies Inc) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while POET operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, AMZN returned 21.19%/yr vs 5.63%/yr for POET. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и POET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и POET Technologies Inc (POET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у POET с доходностью 94.00%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции POET по среднегодовой доходности: 21.19% против 5.63% соответственно.

AMZN

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.07%
С начала года
6.24%
6 месяцев
8.08%
1 год
14.82%
3 года*
25.71%
5 лет*
8.37%
10 лет*
21.19%

POET

1 день
3.54%
1 месяц
12.15%
С начала года
94.00%
6 месяцев
97.11%
1 год
193.08%
3 года*
34.92%
5 лет*
5.05%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и POET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		6.24%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
POET
POET Technologies Inc		94.00%6.39%536.09%-69.03%-57.46%9.79%130.96%38.41%19.00%-29.75%

Correlation

The correlation between AMZN and POET is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.13

The correlation between AMZN and POET shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AMZN:

$8.37

POET:

-$1.11

Коэффициент P/S

AMZN:

3.58

POET:

650.75

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$742.78B

POET:

$1.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$348.59B

POET:

$182.16K

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$152.71B

POET:

-$59.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

POET Technologies Inc

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с POET:
POET с NVDAPOET с SOUNPOET с QFINPOET с SOFIPOET с PHUNPOET с SPXLPOET с NVDL

Доходность на риск

AMZN vs. POET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
POET
Ранг доходности на риск POET: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POET: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POET: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POET: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POET: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POET: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c POET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и POET Technologies Inc (POET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZNPOETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.39

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.47

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

3.45

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

6.62

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZN vs. POET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа POET равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и POET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZNPOETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.39

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.06

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.07

+0.49

Просадки

Сравнение просадок AMZN и POET

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке POET в -93.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и POET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNPOETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-93.47%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-56.29%

+34.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-85.85%

+54.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-93.47%

+37.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-93.47%

+37.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-40.30%

+29.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-61.10%

+32.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

29.30%

-20.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и POET

Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.80%, в то время как у POET Technologies Inc (POET) волатильность равна 66.01%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNPOETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

66.01%

-58.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.58%

121.88%

-101.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

139.98%

-109.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

107.21%

-71.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

99.13%

-66.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и POET

Ни AMZN, ни POET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и POET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и POET Technologies Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
181.52B
341.20K
(AMZN) Общая выручка
(POET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMZN and POET have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POET has higher volatility (66.01%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs POET's -93.47%.

POET currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и POET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор