Сравнение AMZN с NOV.DE
AMZN (Amazon.com, Inc) and NOV.DE (Novo Nordisk A/S) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while NOV.DE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, AMZN returned 21.19%/yr vs 9.87%/yr for NOV.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и NOV.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN торгуется в USD, в то время как NOV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у NOV.DE с доходностью -11.61%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции NOV.DE по среднегодовой доходности: 21.19% против 9.87% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
NOV.DE
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -11.61%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- -38.05%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам AMZN и NOV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
NOV.DE Novo Nordisk A/S | -11.61% | -38.94% | -14.91% | 54.32% | 23.37% | 59.95% | 24.41% | 32.53% | 13.85% | 53.99% |
Correlation
The correlation between AMZN and NOV.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. NOV.DE — Ранг доходности на риск
AMZN
NOV.DE
Сравнение AMZN c NOV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Novo Nordisk A/S (NOV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | NOV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.90 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.67 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | -1.00 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | NOV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.67 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.11 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.29 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и NOV.DE
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки NOV.DE в -74.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и NOV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | NOV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -74.69% | -19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -54.35% | +32.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -74.69% | +43.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -74.69% | +18.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -74.69% | +18.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -68.09% | +57.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -12.88% | -15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 36.39% | -27.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и NOV.DE
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.80%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOV.DE) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | NOV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 8.81% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 40.53% | -19.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 54.66% | -24.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 38.50% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 33.85% | -1.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и NOV.DE
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOV.DE Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.54% | 1.58% | 1.01% | 1.17% | 1.27% | 1.98% | 2.08% | 27.19% | 2.27% | 3.67% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и NOV.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMZN and NOV.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и NOV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор