PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с MLPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZN с MLPD.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock, while MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, AMZN returned 21.19%/yr vs 7.11%/yr for MLPD.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и MLPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у MLPD.L с доходностью 18.82%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции MLPD.L по среднегодовой доходности: 21.19% против 7.11% соответственно.

AMZN

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.07%
С начала года
6.24%
6 месяцев
8.08%
1 год
14.82%
3 года*
25.71%
5 лет*
8.37%
10 лет*
21.19%

MLPD.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.36%
С начала года
18.82%
6 месяцев
14.62%
1 год
15.61%
3 года*
18.84%
5 лет*
16.46%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и MLPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		6.24%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.82%2.34%22.53%19.70%31.82%36.90%-31.38%7.22%-14.92%-8.67%

Correlation

The correlation between AMZN and MLPD.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г.

0.09

The correlation between AMZN and MLPD.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN

Доходность на риск

AMZN vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZNMLPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.09

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.55

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.83

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

4.68

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZN vs. MLPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа MLPD.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и MLPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZNMLPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.09

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.81

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.25

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.13

+0.44

Просадки

Сравнение просадок AMZN и MLPD.L

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки MLPD.L в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и MLPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNMLPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-82.22%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-8.48%

-13.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-17.24%

-13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-21.78%

-34.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-75.74%

+19.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-3.16%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-28.08%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

3.33%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и MLPD.L

Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNMLPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

4.46%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.58%

10.93%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

14.24%

+15.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

20.36%

+15.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

28.33%

+4.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и MLPD.L

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.56%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Часто задаваемые вопросы

AMZN and MLPD.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и MLPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор