PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZN с JAAAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock, while JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) is Multistrategy fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, AMZN returned 21.19%/yr vs 4.16%/yr for JAAAX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у JAAAX с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 21.19% против 4.16% соответственно.

AMZN

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.07%
С начала года
6.24%
6 месяцев
8.08%
1 год
14.82%
3 года*
25.71%
5 лет*
8.37%
10 лет*
21.19%

JAAAX

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.23%
С начала года
5.53%
6 месяцев
6.05%
1 год
10.39%
3 года*
7.08%
5 лет*
4.19%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		6.24%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		5.53%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%

Correlation

The correlation between AMZN and JAAAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.50

The correlation between AMZN and JAAAX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с PULS

Доходность на риск

AMZN vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZNJAAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
3.14

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
4.57

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.62

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

5.24

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

20.62

-18.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZN vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа JAAAX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZNJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

3.14

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.00

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.95

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.86

-0.30

Просадки

Сравнение просадок AMZN и JAAAX

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и JAAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-15.72%

-78.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-2.02%

-19.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-5.66%

-25.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-6.28%

-49.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-12.64%

-43.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-0.79%

-10.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-2.04%

-26.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

0.51%

+8.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и JAAAX

Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

1.06%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.58%

2.62%

+17.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

3.37%

+26.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

4.22%

+31.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

4.38%

+28.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и JAAAX

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.45%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Часто задаваемые вопросы

AMZN and JAAAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZN has higher volatility (7.80%) compared to JAAAX (1.06%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs JAAAX's -15.72%.

JAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и JAAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор