Сравнение AMZN с IR
AMZN (Amazon.com, Inc) and IR (Ingersoll-Rand Plc) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, AMZN returned 8.37%/yr vs 8.86%/yr for IR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и IR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у IR с доходностью -8.49%.
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
IR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -8.49%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 21.65% |
IR Ingersoll-Rand Plc | -8.49% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 60.81% |
Correlation
The correlation between AMZN and IR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2017 г. | 0.31 |
The correlation between AMZN and IR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$8.37
IR:
$1.96
AMZN:
29.29
IR:
36.93
AMZN:
0.71
IR:
8.78
AMZN:
3.58
IR:
2.79
AMZN:
$742.78B
IR:
$7.78B
AMZN:
$348.59B
IR:
$2.98B
AMZN:
$152.71B
IR:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. IR — Ранг доходности на риск
AMZN
IR
Сравнение AMZN c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | IR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.96 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.42 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | -0.97 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.39 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и IR
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки IR в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и IR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -50.27% | -44.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -30.56% | +8.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -36.62% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -36.62% | -19.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -31.12% | +20.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -12.81% | -15.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 13.12% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и IR
Amazon.com, Inc (AMZN) и Ingersoll-Rand Plc (IR) имеют волатильность 7.80% и 7.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 7.68% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 25.01% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 32.94% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 29.98% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 34.33% | -1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и IR
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и IR
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and IR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.80%) compared to IR (7.68%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs IR's -50.27%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и IR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор