Сравнение AMZN с HG
AMZN (Amazon.com, Inc) and HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past year, AMZN returned 14.82% vs 52.13% for HG. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и HG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у HG с доходностью 17.02%.
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
HG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 23.01%
- 1 год
- 52.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и HG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 5.84% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 17.02% | 46.61% | 27.29% | -0.33% |
Correlation
The correlation between AMZN and HG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2023 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
AMZN:
$8.37
HG:
$8.27
AMZN:
29.29
HG:
3.69
AMZN:
0.71
HG:
0.07
AMZN:
3.58
HG:
0.80
AMZN:
$742.78B
HG:
$2.90B
AMZN:
$348.59B
HG:
$1.76B
AMZN:
$152.71B
HG:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. HG — Ранг доходности на риск
AMZN
HG
Сравнение AMZN c HG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Hamilton Insurance Group Ltd. (HG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | HG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 4.13 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 14.75 | -13.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.88 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.13 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и HG
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки HG в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и HG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -21.07% | -73.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -12.69% | -9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -6.95% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -5.43% | -22.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 3.56% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и HG
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.80%, в то время как у Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 8.46% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 18.39% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 27.92% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 31.45% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 31.45% | +1.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и HG
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и HG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Hamilton Insurance Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и HG
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and HG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HG has higher volatility (8.46%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs HG's -21.07%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и HG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор