PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZN с HDEF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock, while HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Over the past 10 years, AMZN returned 21.19%/yr vs 8.53%/yr for HDEF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у HDEF с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции HDEF по среднегодовой доходности: 21.19% против 8.53% соответственно.

AMZN

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.07%
С начала года
6.24%
6 месяцев
8.08%
1 год
14.82%
3 года*
25.71%
5 лет*
8.37%
10 лет*
21.19%

HDEF

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.77%
С начала года
4.25%
6 месяцев
7.32%
1 год
15.39%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.80%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и HDEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		6.24%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		4.25%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%

Correlation

The correlation between AMZN and HDEF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.30

The correlation between AMZN and HDEF shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW

Доходность на риск

AMZN vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZNHDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.32

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.88

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.93

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

5.82

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZN vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа HDEF равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZNHDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.32

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.70

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.45

+0.12

Просадки

Сравнение просадок AMZN и HDEF

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и HDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-36.43%

-57.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-8.03%

-13.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-11.15%

-19.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-23.63%

-32.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-36.43%

-19.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-5.45%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-5.04%

-23.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

2.65%

+6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и HDEF

Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

3.05%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.58%

9.24%

+11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

11.71%

+18.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

14.14%

+21.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

16.24%

+16.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и HDEF

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.64%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%

Часто задаваемые вопросы

AMZN and HDEF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZN has higher volatility (7.80%) compared to HDEF (3.05%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs HDEF's -36.43%.

HDEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и HDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор