Сравнение AMZN с FBTC
AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock, while FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Over the past year, AMZN returned 14.82% vs -39.41% for FBTC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.63%.
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
FBTC
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 41.38% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.63% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between AMZN and FBTC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. FBTC — Ранг доходности на риск
AMZN
FBTC
Сравнение AMZN c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.86 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.76 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | -1.36 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.90 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.27 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и FBTC
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -52.07% | -42.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -52.07% | +30.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -49.59% | +38.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -16.18% | -11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 28.93% | -19.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и FBTC
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.80%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 11.77% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 34.55% | -13.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 44.17% | -14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 50.26% | -14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 50.26% | -17.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и FBTC
Ни AMZN, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and FBTC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (11.77%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs FBTC's -52.07%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор