PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с EUN1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZN с EUN1.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock, while EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 50. Over the past 10 years, AMZN returned 21.19%/yr vs 9.41%/yr for EUN1.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и EUN1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMZN торгуется в USD, в то время как EUN1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUN1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMZN показывает доходность 6.24%, а EUN1.DE немного ниже – 6.03%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции EUN1.DE по среднегодовой доходности: 21.19% против 9.41% соответственно.

AMZN

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.07%
С начала года
6.24%
6 месяцев
8.08%
1 год
14.82%
3 года*
25.71%
5 лет*
8.37%
10 лет*
21.19%

EUN1.DE

1 день
0.89%
1 месяц
1.10%
С начала года
6.03%
6 месяцев
9.45%
1 год
18.07%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.05%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и EUN1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		6.24%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		6.03%33.06%1.15%18.46%-7.28%16.07%2.46%25.73%-14.66%24.57%

Correlation

The correlation between AMZN and EUN1.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с EUN1.DE:
EUN1.DE с FEUQ.DEEUN1.DE с EXSA.DEEUN1.DE с EUN0.DEEUN1.DE с EUPE.DEEUN1.DE с IS3N.DEEUN1.DE с MIVA.DEEUN1.DE с ISPA.DE

Доходность на риск

AMZN vs. EUN1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EUN1.DE
Ранг доходности на риск EUN1.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN1.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN1.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN1.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN1.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c EUN1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZNEUN1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.19

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.78

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.58

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

5.38

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZN vs. EUN1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа EUN1.DE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и EUN1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZNEUN1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.19

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.59

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.54

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.18

+0.38

Просадки

Сравнение просадок AMZN и EUN1.DE

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки EUN1.DE в -62.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и EUN1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNEUN1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-62.12%

-32.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-11.49%

-10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-15.53%

-15.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-25.67%

-30.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-32.94%

-23.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-2.25%

-8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-16.03%

-12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

3.39%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и EUN1.DE

Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNEUN1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

4.76%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.58%

12.78%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

15.27%

+14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

16.94%

+18.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

17.20%

+15.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и EUN1.DE

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUN1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		2.41%2.41%2.62%2.55%2.61%2.22%2.41%2.94%3.53%3.22%3.28%3.05%

Часто задаваемые вопросы

AMZN and EUN1.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и EUN1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор