Сравнение AMZN с DPZ
AMZN (Amazon.com, Inc) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AMZN in Internet Retail, DPZ in Restaurants. Over the past 10 years, AMZN returned 21.19%/yr vs 10.76%/yr for DPZ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -24.40%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции DPZ по среднегодовой доходности: 21.19% против 10.76% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
DPZ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -24.40%
- 6 месяцев
- -24.39%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- -5.43%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам AMZN и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -24.40% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Correlation
The correlation between AMZN and DPZ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2004 г. | 0.33 |
The correlation between AMZN and DPZ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.67T
DPZ:
$10.60B
AMZN:
$8.37
DPZ:
$17.33
AMZN:
29.29
DPZ:
18.09
AMZN:
0.71
DPZ:
2.58
AMZN:
3.58
DPZ:
2.15
AMZN:
$742.78B
DPZ:
$4.98B
AMZN:
$348.59B
DPZ:
$1.99B
AMZN:
$152.71B
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. DPZ — Ранг доходности на риск
AMZN
DPZ
Сравнение AMZN c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.80 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.87 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | -1.81 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -1.24 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.18 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.36 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.57 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и DPZ
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -86.66% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -36.93% | +15.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -41.75% | +10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -47.81% | -8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -47.81% | -8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -41.00% | +30.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -16.44% | -11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 17.69% | -8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и DPZ
Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 6.53% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 20.63% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 25.95% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 29.67% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 29.94% | +2.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и DPZ
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.30% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и DPZ
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and DPZ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.80%) compared to DPZ (6.53%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs DPZ's -86.66%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор