Сравнение AMZN с DD
AMZN (Amazon.com, Inc) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, AMZN returned 8.37%/yr vs 8.16%/yr for DD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 18.70%.
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
DD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 69.20%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 9.17% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 18.70% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -14.90% |
Correlation
The correlation between AMZN and DD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.67T
DD:
$19.40B
AMZN:
$8.37
DD:
-$0.10
AMZN:
3.58
DD:
2.02
AMZN:
6.03
DD:
1.38
AMZN:
$742.78B
DD:
$9.70B
AMZN:
$348.59B
DD:
$2.68B
AMZN:
$152.71B
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. DD — Ранг доходности на риск
AMZN
DD
Сравнение AMZN c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 4.02 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 12.57 | -10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.27 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.27 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.23 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и DD
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -62.03% | -32.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -17.31% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -37.84% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -40.22% | -15.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -7.40% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -14.58% | -13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 5.52% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и DD
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.80%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 9.34% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 22.88% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 30.67% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 29.95% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 33.77% | -1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и DD
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 103.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 103.98% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и DD
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and DD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (9.34%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор