Сравнение AMZN с CMG
AMZN (Amazon.com, Inc) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AMZN in Internet Retail, CMG in Restaurants. Over the past 10 years, AMZN returned 21.19%/yr vs 13.70%/yr for CMG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -20.89%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 21.19% против 13.70% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
CMG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -12.91%
- 1 год
- -44.25%
- 3 года*
- -10.49%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам AMZN и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -20.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between AMZN and CMG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between AMZN and CMG has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.67T
CMG:
$38.11B
AMZN:
$8.37
CMG:
$1.09
AMZN:
29.29
CMG:
26.77
AMZN:
0.71
CMG:
1.00
AMZN:
3.58
CMG:
3.20
AMZN:
6.03
CMG:
15.83
AMZN:
$742.78B
CMG:
$12.14B
AMZN:
$348.59B
CMG:
$4.39B
AMZN:
$152.71B
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. CMG — Ранг доходности на риск
AMZN
CMG
Сравнение AMZN c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.78 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.86 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | -1.27 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -1.16 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.06 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.39 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и CMG
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -74.61% | -19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -51.61% | +29.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -58.89% | +28.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -58.89% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -58.89% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -57.30% | +46.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -21.35% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 34.91% | -25.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и CMG
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.80%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 10.05% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 23.36% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 38.50% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 33.55% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 35.63% | -3.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и CMG
Ни AMZN, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и CMG
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and CMG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.05%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs CMG's -74.61%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор