Сравнение AMZN с CACI
AMZN (Amazon.com, Inc) and CACI (CACI International Inc) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while CACI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, AMZN returned 21.19%/yr vs 17.91%/yr for CACI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и CACI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у CACI с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции CACI по среднегодовой доходности: 21.19% против 17.91% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
CACI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -12.52%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение доходности по годам AMZN и CACI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
CACI CACI International Inc | -2.57% | 31.86% | 24.76% | 7.74% | 11.66% | 7.97% | -0.26% | 73.57% | 8.83% | 6.48% |
Correlation
The correlation between AMZN and CACI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1997 г. | 0.25 |
The correlation between AMZN and CACI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.67T
CACI:
$11.50B
AMZN:
$8.37
CACI:
$18.36
AMZN:
29.29
CACI:
28.28
AMZN:
0.71
CACI:
4.84
AMZN:
3.58
CACI:
1.25
AMZN:
6.03
CACI:
2.69
AMZN:
$742.78B
CACI:
$9.16B
AMZN:
$348.59B
CACI:
$854.30M
AMZN:
$152.71B
CACI:
$1.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. CACI — Ранг доходности на риск
AMZN
CACI
Сравнение AMZN c CACI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | CACI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.61 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 1.50 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.55 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и CACI
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки CACI в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и CACI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -62.89% | -31.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -27.36% | +5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -42.88% | +12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -42.88% | -13.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -42.88% | -13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -21.60% | +10.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -19.09% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 11.07% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и CACI
Amazon.com, Inc (AMZN) и CACI International Inc (CACI) имеют волатильность 7.80% и 7.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 7.81% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 23.76% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 32.07% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 26.93% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 28.07% | +4.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и CACI
Ни AMZN, ни CACI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и CACI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и CACI
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
CACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and CACI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CACI has higher volatility (7.81%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs CACI's -62.89%.
CACI currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и CACI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор