Сравнение AMZN с AVAV
AMZN (Amazon.com, Inc) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AMZN returned 21.19%/yr vs 19.16%/yr for AVAV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -23.65%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 21.19% против 19.16% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
AVAV
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- -23.65%
- 6 месяцев
- -34.62%
- 1 год
- -3.25%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 19.16%
Сравнение доходности по годам AMZN и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -23.65% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between AMZN and AVAV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2007 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.67T
AVAV:
$9.01B
AMZN:
$8.37
AVAV:
-$4.63
AMZN:
3.58
AVAV:
7.51
AMZN:
6.03
AVAV:
2.11
AMZN:
$742.78B
AVAV:
$1.19B
AMZN:
$348.59B
AVAV:
$104.63M
AMZN:
$152.71B
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. AVAV — Ранг доходности на риск
AMZN
AVAV
Сравнение AMZN c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.05 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | -0.10 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.04 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.20 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.37 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.23 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и AVAV
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -61.45% | -32.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -61.45% | +39.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -61.45% | +30.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -61.45% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -61.45% | +5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -54.94% | +44.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -28.56% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 33.68% | -24.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и AVAV
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.80%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 24.99%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 24.99% | -17.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 58.60% | -38.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 73.83% | -43.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 55.85% | -20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 51.96% | -19.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и AVAV
Ни AMZN, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMZN and AVAV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (24.99%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs AVAV's -61.45%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор