Сравнение AMZN с ASWC.DE
AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock, while ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Over the past year, AMZN returned 14.82% vs 18.26% for ASWC.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и ASWC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN торгуется в USD, в то время как ASWC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASWC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у ASWC.DE с доходностью 11.72%.
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
ASWC.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и ASWC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 16.68% |
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 11.72% | 56.13% | 31.39% | 16.03% |
Correlation
The correlation between AMZN and ASWC.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск
AMZN
ASWC.DE
Сравнение AMZN c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | ASWC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.48 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 3.59 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.93 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 2.03 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и ASWC.DE
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и ASWC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -12.88% | -81.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -12.88% | -8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -3.01% | -7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -2.59% | -25.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 5.31% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и ASWC.DE
Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 6.18% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 16.05% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 20.50% | +9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 19.47% | +16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 19.47% | +13.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и ASWC.DE
Ни AMZN, ни ASWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and ASWC.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и ASWC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор