PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с ARE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с ARE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMZN (Amazon.com, Inc) and ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ARE operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 10 years, AMZN returned 21.19%/yr vs -3.11%/yr for ARE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и ARE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции ARE по среднегодовой доходности: 21.19% против -3.11% соответственно.

AMZN

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.07%
С начала года
6.24%
6 месяцев
8.08%
1 год
14.82%
3 года*
25.71%
5 лет*
8.37%
10 лет*
21.19%

ARE

1 день
-1.99%
1 месяц
8.65%
С начала года
4.32%
6 месяцев
15.21%
1 год
-24.01%
3 года*
-21.27%
5 лет*
-20.01%
10 лет*
-3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и ARE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		6.24%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		4.32%-46.60%-19.44%-9.11%-32.62%28.09%13.27%44.04%-8.97%20.95%

Correlation

The correlation between AMZN and ARE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1997 г.

0.26

Фундаментальные показатели

EPS

AMZN:

$8.37

ARE:

-$8.32

Коэффициент P/S

AMZN:

3.58

ARE:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$742.78B

ARE:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$348.59B

ARE:

$1.98B

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$152.71B

ARE:

$646.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с ARE:
ARE с VOOARE с OARE с SPGARE с VICIARE с ALXARE с AVBARE с REG

Доходность на риск

AMZN vs. ARE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ARE
Ранг доходности на риск ARE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c ARE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZNAREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.55

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-0.50

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.93

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.47

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

-0.75

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZN vs. ARE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа ARE равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и ARE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZNAREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.55

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.61

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

-0.11

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.23

+0.33

Просадки

Сравнение просадок AMZN и ARE

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и ARE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNAREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-77.92%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-51.61%

+29.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-65.64%

+34.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-77.92%

+21.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-77.92%

+21.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-72.54%

+61.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-17.72%

-10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

32.18%

-23.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и ARE

Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.80%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNAREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

13.28%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.58%

30.89%

-10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

43.89%

-13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

33.00%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

29.18%

+3.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и ARE

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		8.12%9.56%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и ARE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
181.52B
671.02M
(AMZN) Общая выручка
(ARE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMZN и ARE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com, Inc и Alexandria Real Estate Equities, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
36.8%
66.6%
Активы портфеля
AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

ARE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

ARE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

ARE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.

Часто задаваемые вопросы

AMZN and ARE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARE has higher volatility (13.28%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs ARE's -77.92%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и ARE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор