Сравнение AMGN с NKE
AMGN (Amgen Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AMGN returned 11.65%/yr vs -1.05%/yr for NKE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMGN и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMGN показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -31.08%. За последние 10 лет акции AMGN превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 11.65% против -1.05% соответственно.
AMGN
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 11.65%
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
Сравнение доходности по годам AMGN и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 7.16% | 29.67% | -6.77% | 13.46% | 20.43% | 0.87% | -1.99% | 27.60% | 15.23% | 22.27% |
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between AMGN and NKE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
AMGN:
$188.08B
NKE:
$64.00B
AMGN:
$14.38
NKE:
$1.52
AMGN:
24.05
NKE:
28.43
AMGN:
5.04
NKE:
1.38
AMGN:
20.47
NKE:
4.54
AMGN:
$37.24B
NKE:
$46.52B
AMGN:
$26.61B
NKE:
$18.99B
AMGN:
$17.27B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMGN vs. NKE — Ранг доходности на риск
AMGN
NKE
Сравнение AMGN c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMGN | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.87 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.64 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -1.23 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMGN | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.77 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.52 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | -0.03 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.41 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок AMGN и NKE
Максимальная просадка AMGN за все время составила -63.48%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMGN | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.48% | -75.19% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -46.18% | +29.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.74% | -64.21% | +41.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -74.64% | +49.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -74.64% | +49.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.26% | -73.59% | +63.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -20.91% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 23.82% | -16.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMGN и NKE
Текущая волатильность для Amgen Inc. (AMGN) составляет 6.37%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что AMGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMGN | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 9.43% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.14% | 29.22% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 38.22% | -10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 35.82% | -11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.82% | 32.25% | -7.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMGN и NKE
Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности NKE в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 2.83% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMGN и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMGN и NKE
AMGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
AMGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
AMGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMGN and NKE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (9.43%) compared to AMGN (6.37%). In terms of maximum drawdown, AMGN dropped -63.48% vs NKE's -75.19%.
AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMGN и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор