Сравнение AMGN с ALNY
AMGN (Amgen Inc.) and ALNY (Alnylam Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AMGN in Drug Manufacturers - General, ALNY in Biotechnology. Over the past 10 years, AMGN returned 11.65%/yr vs 16.55%/yr for ALNY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMGN и ALNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMGN показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у ALNY с доходностью -26.53%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям ALNY по среднегодовой доходности: 11.65% против 16.55% соответственно.
AMGN
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 11.65%
ALNY
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -26.53%
- 6 месяцев
- -32.06%
- 1 год
- -2.88%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 16.55%
Сравнение доходности по годам AMGN и ALNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 7.16% | 29.67% | -6.77% | 13.46% | 20.43% | 0.87% | -1.99% | 27.60% | 15.23% | 22.27% |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | -26.53% | 68.99% | 22.94% | -19.46% | 40.14% | 30.48% | 12.85% | 57.96% | -42.61% | 239.34% |
Correlation
The correlation between AMGN and ALNY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2004 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
AMGN:
$188.08B
ALNY:
$40.38B
AMGN:
$14.38
ALNY:
$4.26
AMGN:
24.05
ALNY:
68.52
AMGN:
5.04
ALNY:
9.23
AMGN:
20.47
ALNY:
37.55
AMGN:
$37.24B
ALNY:
$4.29B
AMGN:
$26.61B
ALNY:
$2.51B
AMGN:
$17.27B
ALNY:
$729.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMGN vs. ALNY — Ранг доходности на риск
AMGN
ALNY
Сравнение AMGN c ALNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMGN | ALNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.07 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -0.12 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMGN | ALNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.08 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.27 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.31 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.32 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок AMGN и ALNY
Максимальная просадка AMGN за все время составила -63.48%, что меньше максимальной просадки ALNY в -83.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и ALNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMGN | ALNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.48% | -83.58% | +20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -42.01% | +25.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.74% | -42.01% | +19.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -42.46% | +17.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -59.95% | +35.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.26% | -40.52% | +30.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -30.59% | +13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 23.22% | -16.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMGN и ALNY
Текущая волатильность для Amgen Inc. (AMGN) составляет 6.37%, в то время как у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что AMGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMGN | ALNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 9.94% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.14% | 26.34% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 36.87% | -9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 48.88% | -24.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.82% | 53.66% | -28.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMGN и ALNY
Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как ALNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMGN Amgen Inc. | 2.83% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMGN и ALNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc. и Alnylam Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMGN и ALNY
AMGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
ALNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
ALNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 268.64M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
AMGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
ALNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.99M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
AMGN and ALNY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALNY has higher volatility (9.94%) compared to AMGN (6.37%). In terms of maximum drawdown, AMGN dropped -63.48% vs ALNY's -83.58%.
AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMGN и ALNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор