PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMG с RY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMG с RY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMG (Affiliated Managers Group, Inc.) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AMG in Asset Management, RY in Banks - Diversified. Over the past 10 years, AMG returned 8.09%/yr vs 16.63%/yr for RY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMG и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMG показывает доходность 16.78%, а RY немного ниже – 16.17%. За последние 10 лет акции AMG уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 8.09% против 16.63% соответственно.

AMG

1 день
-0.06%
1 месяц
11.17%
С начала года
16.78%
6 месяцев
24.59%
1 год
84.69%
3 года*
31.53%
5 лет*
15.94%
10 лет*
8.09%

RY

1 день
0.66%
1 месяц
7.51%
С начала года
16.17%
6 месяцев
21.22%
1 год
57.80%
3 года*
33.05%
5 лет*
17.96%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMG и RY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.		16.78%55.93%22.15%-4.40%-3.67%61.80%20.53%-11.79%-52.15%41.93%
RY
Royal Bank of Canada		16.17%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%

Correlation

The correlation between AMG and RY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 1997 г.

0.44

The correlation between AMG and RY shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMG:

$9.26B

RY:

$200.68B

EPS

AMG:

$24.29

RY:

$18.17

Коэффициент P/E

AMG:

13.86

RY:

10.75

Коэффициент PEG

AMG:

0.46

RY:

1.56

Коэффициент P/S

AMG:

4.42

RY:

1.71

Коэффициент P/B

AMG:

3.00

RY:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

AMG:

$2.37B

RY:

$138.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMG:

$1.61B

RY:

$65.64B

EBITDA (12 мес.)

AMG:

$1.53B

RY:

$30.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affiliated Managers Group, Inc.

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с AMG:
AMG с SEICAMG с MSFTAMG с BLKAMG с ARESAMG с VOOAMG с IIIAMG с JPM
Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO

Доходность на риск

AMG vs. RY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMG
Ранг доходности на риск AMG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RY
Ранг доходности на риск RY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMG c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMGRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
3.86

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
5.56

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.68

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

5.79

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

21.54

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMG vs. RY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMG на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RY равному 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMG и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMGRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

3.86

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.00

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.84

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.65

-0.39

Просадки

Сравнение просадок AMG и RY

Максимальная просадка AMG за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMG и RY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMGRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.92%

-62.90%

-23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-10.04%

-9.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-19.88%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.22%

-28.36%

-12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.52%

-39.95%

-38.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.72%

-9.32%

-15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

2.69%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AMG и RY

Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что AMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMGRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

4.34%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.55%

11.36%

+14.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.02%

15.09%

+15.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.41%

18.00%

+14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.72%

19.77%

+14.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMG и RY

Дивидендная доходность AMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности RY в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.		0.01%0.01%0.02%0.03%0.03%0.02%0.34%1.51%1.23%0.39%0.00%0.00%
RY
Royal Bank of Canada		2.37%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMG и RY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Affiliated Managers Group, Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
544.90M
33.93B
(AMG) Общая выручка
(RY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMG и RY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Affiliated Managers Group, Inc. и Royal Bank of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
81.0%
48.7%
Активы портфеля
AMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 441.50M при выручке в 544.90M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

RY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

AMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.40M при выручке в 544.90M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

RY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

AMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.40M при выручке в 544.90M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.

RY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

AMG and RY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMG has higher volatility (9.00%) compared to RY (4.34%). In terms of maximum drawdown, AMG dropped -85.92% vs RY's -62.90%.

RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMG и RY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор