Сравнение AMG с KKR
AMG (Affiliated Managers Group, Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AMG returned 8.09%/yr vs 23.50%/yr for KKR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMG и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMG показывает доходность 16.78%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -26.61%. За последние 10 лет акции AMG уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 8.09% против 23.50% соответственно.
AMG
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 11.17%
- С начала года
- 16.78%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- 84.69%
- 3 года*
- 31.53%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 8.09%
KKR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -26.61%
- 6 месяцев
- -28.16%
- 1 год
- -23.96%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 23.50%
Сравнение доходности по годам AMG и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG Affiliated Managers Group, Inc. | 16.78% | 55.93% | 22.15% | -4.40% | -3.67% | 61.80% | 20.53% | -11.79% | -52.15% | 41.93% |
KKR KKR & Co. Inc. | -26.61% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between AMG and KKR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г. | 0.55 |
The correlation between AMG and KKR shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMG:
$9.26B
KKR:
$88.94B
AMG:
$24.29
KKR:
$3.10
AMG:
13.86
KKR:
30.04
AMG:
0.46
KKR:
3.17
AMG:
4.42
KKR:
4.45
AMG:
3.00
KKR:
1.10
AMG:
$2.37B
KKR:
$19.99B
AMG:
$1.61B
KKR:
$8.35B
AMG:
$1.53B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMG vs. KKR — Ранг доходности на риск
AMG
KKR
Сравнение AMG c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMG | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.91 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | -0.54 | +4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | -0.99 | +13.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMG | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | -0.65 | +3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.31 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.64 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.54 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок AMG и KKR
Максимальная просадка AMG за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMG и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMG | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.92% | -53.10% | -32.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -44.62% | +24.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -49.42% | +22.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.22% | -49.42% | +8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.52% | -49.42% | -29.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -43.68% | +43.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.72% | -16.18% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 24.21% | -17.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMG и KKR
Текущая волатильность для Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) составляет 9.00%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что AMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMG | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 10.21% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 29.77% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 37.30% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.41% | 39.23% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.72% | 36.64% | -1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMG и KKR
Дивидендная доходность AMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности KKR в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG Affiliated Managers Group, Inc. | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.34% | 1.51% | 1.23% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.80% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMG и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Affiliated Managers Group, Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMG и KKR
AMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 441.50M при выручке в 544.90M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
AMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.40M при выручке в 544.90M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
AMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.40M при выручке в 544.90M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
AMG and KKR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (10.21%) compared to AMG (9.00%). In terms of maximum drawdown, AMG dropped -85.92% vs KKR's -53.10%.
AMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMG и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор