PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMG с HSBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMG с HSBC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMG (Affiliated Managers Group, Inc.) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AMG in Asset Management, HSBC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, AMG returned 8.09%/yr vs 17.91%/yr for HSBC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMG и HSBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и HSBC Holdings plc (HSBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMG показывает доходность 16.78%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 20.29%. За последние 10 лет акции AMG уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 8.09% против 17.91% соответственно.

AMG

1 день
-0.06%
1 месяц
11.17%
С начала года
16.78%
6 месяцев
24.59%
1 год
84.69%
3 года*
31.53%
5 лет*
15.94%
10 лет*
8.09%

HSBC

1 день
0.80%
1 месяц
2.08%
С начала года
20.29%
6 месяцев
33.24%
1 год
60.06%
3 года*
43.23%
5 лет*
32.21%
10 лет*
17.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMG и HSBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.		16.78%55.93%22.15%-4.40%-3.67%61.80%20.53%-11.79%-52.15%41.93%
HSBC
HSBC Holdings plc		20.29%67.91%34.48%39.45%7.79%20.76%-31.71%1.44%-16.05%36.04%

Correlation

The correlation between AMG and HSBC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1999 г.

0.51

The correlation between AMG and HSBC shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMG:

$9.26B

HSBC:

$316.57B

EPS

AMG:

$24.29

HSBC:

$6.38

Коэффициент P/E

AMG:

13.86

HSBC:

14.34

Коэффициент PEG

AMG:

0.46

HSBC:

0.71

Коэффициент P/S

AMG:

4.42

HSBC:

2.49

Коэффициент P/B

AMG:

3.00

HSBC:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

AMG:

$2.37B

HSBC:

$128.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMG:

$1.61B

HSBC:

$65.42B

EBITDA (12 мес.)

AMG:

$1.53B

HSBC:

$34.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affiliated Managers Group, Inc.

HSBC Holdings plc

Часто сравнивают с AMG:
AMG с SEICAMG с MSFTAMG с BLKAMG с ARESAMG с VOOAMG с IIIAMG с JPM
Часто сравнивают с HSBC:
HSBC с JPMHSBC с VOOHSBC с BARC.LHSBC с BCSHSBC с 3988.HKHSBC с LLOY.LHSBC с ING

Доходность на риск

AMG vs. HSBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMG
Ранг доходности на риск AMG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HSBC
Ранг доходности на риск HSBC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMG c HSBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMGHSBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.30

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.00

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

3.71

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

13.24

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMG vs. HSBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMG на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSBC равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMG и HSBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMGHSBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.30

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.26

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.70

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AMG и HSBC

Максимальная просадка AMG за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMG и HSBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMGHSBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.92%

-74.47%

-11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-16.28%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-21.83%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.22%

-31.80%

-9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.52%

-62.26%

-16.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-3.87%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.72%

-24.11%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

4.55%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AMG и HSBC

Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что AMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMGHSBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

7.33%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.55%

21.58%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.02%

26.25%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.41%

25.78%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.72%

25.56%

+9.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMG и HSBC

Дивидендная доходность AMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности HSBC в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.		0.01%0.01%0.02%0.03%0.03%0.02%0.34%1.51%1.23%0.39%0.00%0.00%
HSBC
HSBC Holdings plc		4.10%4.19%8.29%6.54%4.33%3.65%4.05%6.52%6.20%4.94%6.35%6.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMG и HSBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Affiliated Managers Group, Inc. и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
544.90M
32.92B
(AMG) Общая выручка
(HSBC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMG и HSBC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Affiliated Managers Group, Inc. и HSBC Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
81.0%
51.4%
Активы портфеля
AMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 441.50M при выручке в 544.90M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

HSBC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

AMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.40M при выручке в 544.90M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

HSBC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

AMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.40M при выручке в 544.90M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.

HSBC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.

Часто задаваемые вопросы

AMG and HSBC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMG has higher volatility (9.00%) compared to HSBC (7.33%). In terms of maximum drawdown, AMG dropped -85.92% vs HSBC's -74.47%.

AMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMG и HSBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор