Сравнение AME с NFG
AME (AMETEK, Inc.) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. AME operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, AME returned 17.46%/yr vs 6.57%/yr for NFG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AME и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AME показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции AME превзошли акции NFG по среднегодовой доходности: 17.46% против 6.57% соответственно.
AME
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 17.46%
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам AME и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 10.23% | 14.66% | 10.01% | 18.81% | -4.33% | 22.32% | 22.19% | 48.27% | -5.89% | 49.98% |
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between AME and NFG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г. | 0.29 |
The correlation between AME and NFG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AME:
$51.93B
NFG:
$7.16B
AME:
$6.62
NFG:
$7.46
AME:
34.14
NFG:
10.23
AME:
3.19
NFG:
0.08
AME:
6.86
NFG:
7.11
AME:
4.33
NFG:
1.87
AME:
$7.60B
NFG:
$988.24M
AME:
$2.06B
NFG:
$576.67M
AME:
$2.15B
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AME vs. NFG — Ранг доходности на риск
AME
NFG
Сравнение AME c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AME | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.26 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | -0.56 | +7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AME | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.26 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.27 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок AME и NFG
Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, примерно равная максимальной просадке NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AME | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.31% | -55.49% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -20.45% | +6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.04% | -20.45% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -35.74% | +8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -44.28% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -20.45% | +14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -14.30% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 9.35% | -5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AME и NFG
Текущая волатильность для AMETEK, Inc. (AME) составляет 5.10%, в то время как у National Fuel Gas Company (NFG) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что AME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AME | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.75% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | 14.13% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 19.83% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 22.24% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 24.05% | +0.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME и NFG
Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности NFG в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 0.56% | 0.60% | 0.62% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AME и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AME и NFG
AME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
AME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 514.94M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
AME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.36M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
AME and NFG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFG has higher volatility (5.75%) compared to AME (5.10%). In terms of maximum drawdown, AME dropped -53.31% vs NFG's -55.49%.
AME currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AME и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор