PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AME с CP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AME с CP.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AME (AMETEK, Inc.) and CP.TO (Canadian Pacific Railway Limited) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AME in Specialty Industrial Machinery, CP.TO in Railroads. Over the past 10 years, AME returned 17.46%/yr vs 16.63%/yr for CP.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AME и CP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMETEK, Inc. (AME) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AME торгуется в USD, в то время как CP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AME показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у CP.TO с доходностью 22.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AME имеют среднегодовую доходность 17.46%, а акции CP.TO немного отстают с 16.63%.

AME

1 день
-0.26%
1 месяц
-2.78%
С начала года
10.23%
6 месяцев
13.57%
1 год
27.52%
3 года*
15.24%
5 лет*
11.46%
10 лет*
17.46%

CP.TO

1 день
-0.00%
1 месяц
4.66%
С начала года
22.45%
6 месяцев
22.00%
1 год
10.79%
3 года*
6.50%
5 лет*
3.11%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AME и CP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AME
AMETEK, Inc.		10.23%14.66%10.01%18.81%-4.33%22.32%22.19%48.27%-5.89%49.98%
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		22.45%2.59%-7.85%7.17%5.17%4.84%43.50%50.20%2.51%35.44%

Correlation

The correlation between AME and CP.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.44

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AME:

$51.93B

CP.TO:

CA$112.82B

EPS

AME:

$6.62

CP.TO:

CA$4.49

Коэффициент P/E

AME:

34.14

CP.TO:

28.00

Коэффициент PEG

AME:

3.19

CP.TO:

11.76

Коэффициент P/S

AME:

6.86

CP.TO:

7.62

Коэффициент P/B

AME:

4.33

CP.TO:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

AME:

$7.60B

CP.TO:

CA$14.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

AME:

$2.06B

CP.TO:

CA$6.94B

EBITDA (12 мес.)

AME:

$2.15B

CP.TO:

CA$8.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMETEK, Inc.

Canadian Pacific Railway Limited

Часто сравнивают с AME:
AME с HWMAME с SPYAME с DCIAME с TTAME с EMEAME с EXPOAME с APH
Часто сравнивают с CP.TO:
CP.TO с CNR.TOCP.TO с RY.TOCP.TO с DGS.TOCP.TO с VFV.TOCP.TO с XIU.TOCP.TO с TPZ.TOCP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

AME vs. CP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AME
Ранг доходности на риск AME: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AME: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CP.TO
Ранг доходности на риск CP.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AME c CP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMECP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.48

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
0.86

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

0.68

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

1.28

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AME vs. CP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AME на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа CP.TO равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AME и CP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMECP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.48

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.13

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок AME и CP.TO

Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, что меньше максимальной просадки CP.TO в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и CP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMECP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.31%

-66.07%

+12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-16.04%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-25.70%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-25.70%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

-33.22%

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-1.38%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-12.85%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

8.45%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AME и CP.TO

Текущая волатильность для AMETEK, Inc. (AME) составляет 5.10%, в то время как у Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что AME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMECP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.68%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

17.69%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

22.58%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

23.55%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

24.72%

-0.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AME и CP.TO

Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CP.TO в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AME
AMETEK, Inc.		0.56%0.60%0.62%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		0.73%0.86%0.73%0.72%0.75%1.67%4.03%4.74%5.19%4.76%4.83%3.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AME и CP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
1.93B
3.70B
(AME) Общая выручка
(CP.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AME значения в USD, CP.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности AME и CP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AMETEK, Inc. и Canadian Pacific Railway Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
36.8%
Активы портфеля
AME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

AME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 514.94M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

CP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

AME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.36M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

CP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

AME and CP.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AME и CP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор