Сравнение AME с AON
AME (AMETEK, Inc.) and AON (Aon plc) are both stocks. AME operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AON operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, AME returned 17.46%/yr vs 12.58%/yr for AON. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AME и AON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AME показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у AON с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции AME превзошли акции AON по среднегодовой доходности: 17.46% против 12.58% соответственно.
AME
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 17.46%
AON
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам AME и AON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 10.23% | 14.66% | 10.01% | 18.81% | -4.33% | 22.32% | 22.19% | 48.27% | -5.89% | 49.98% |
AON Aon plc | -7.22% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
Correlation
The correlation between AME and AON is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.30 |
The correlation between AME and AON shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AME:
$51.93B
AON:
$70.19B
AME:
$6.62
AON:
$18.21
AME:
34.14
AON:
17.89
AME:
3.19
AON:
0.45
AME:
6.86
AON:
4.03
AME:
4.33
AON:
7.14
AME:
$7.60B
AON:
$17.49B
AME:
$2.06B
AON:
$9.77B
AME:
$2.15B
AON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AME vs. AON — Ранг доходности на риск
AME
AON
Сравнение AME c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AME | AON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.93 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.66 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | -1.24 | +7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AME | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.48 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.29 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.54 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AME и AON
Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, что меньше максимальной просадки AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и AON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AME | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.31% | -69.05% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -17.28% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.04% | -23.84% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -25.38% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -38.73% | -3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -19.50% | +13.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -13.67% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 9.33% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AME и AON
Текущая волатильность для AMETEK, Inc. (AME) составляет 5.10%, в то время как у Aon plc (AON) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что AME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AME | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.86% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | 19.48% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 23.94% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 23.10% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 23.45% | +0.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME и AON
Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности AON в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 0.56% | 0.60% | 0.62% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% |
AON Aon plc | 0.94% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AME и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AME и AON
AME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
AME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 514.94M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
AME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.36M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
AME and AON have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AON has higher volatility (5.86%) compared to AME (5.10%). In terms of maximum drawdown, AME dropped -53.31% vs AON's -69.05%.
AME currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AME и AON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор