Сравнение AMDL с XRP-USD
AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past year, AMDL returned 954.02% vs -49.12% for XRP-USD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMDL и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDL показывает доходность 296.53%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -37.24%.
AMDL
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 10.62%
- С начала года
- 296.53%
- 6 месяцев
- 266.15%
- 1 год
- 954.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -18.75%
- С начала года
- -37.24%
- 6 месяцев
- -44.31%
- 1 год
- -49.12%
- 3 года*
- 28.98%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDL и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 296.53% | 103.00% | -69.97% |
XRP-USD XRP | -37.24% | -11.56% | 236.02% |
Correlation
The correlation between AMDL and XRP-USD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.25 |
The correlation between AMDL and XRP-USD shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDL vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
AMDL
XRP-USD
Сравнение AMDL c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDL | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.90 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.17 | -0.71 | +17.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.62 | -1.13 | +34.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDL | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31 | -0.73 | +8.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок AMDL и XRP-USD
Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDL | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -95.87% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.13% | -69.23% | +13.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.92% | -67.51% | +47.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.42% | -71.01% | +22.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.61% | 43.98% | -15.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDL и XRP-USD
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 45.40% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 14.20%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDL | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.40% | 14.20% | +31.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.04% | 46.00% | +52.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.06% | 56.17% | +75.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.50% | 72.40% | +45.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.50% | 111.80% | +5.70% |
Часто задаваемые вопросы
AMDL and XRP-USD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (45.40%) compared to XRP-USD (14.20%). In terms of maximum drawdown, AMDL dropped -88.63% vs XRP-USD's -95.87%.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (7.31 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDL и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор