PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDL с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDL с HIBL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. AMDL is actively managed, while HIBL is passively managed. Over the past year, AMDL returned 954.02% vs 220.73% for HIBL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDL charges 1.15%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности AMDL и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDL показывает доходность 296.53%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью 70.47%.

AMDL

1 день
9.87%
1 месяц
10.62%
С начала года
296.53%
6 месяцев
266.15%
1 год
954.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIBL

1 день
5.66%
1 месяц
5.92%
С начала года
70.47%
6 месяцев
66.00%
1 год
220.73%
3 года*
51.97%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDL и HIBL

2026 (YTD)20252024
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		296.53%103.00%-69.97%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		70.47%60.38%0.41%

Correlation

The correlation between AMDL and HIBL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.65

The correlation between AMDL and HIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMDL и HIBL

Секторы
AMDL
HIBL

Технологии

66.7%
45.8%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Энергетика

-

2.2%

Финансовые услуги

-

12.5%

Здравоохранение

-

2.9%

Промышленность

-

11.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

AMDL
66.7%
HIBL
45.8%

Сырьевые материалы

AMDL

-

HIBL
4.6%

Коммуникационные услуги

AMDL

-

HIBL
3.7%

Потребительский циклический сектор

AMDL

-

HIBL
12.9%

Потребительский защитный сектор

AMDL

-

HIBL
0.6%

Энергетика

AMDL

-

HIBL
2.2%

Финансовые услуги

AMDL

-

HIBL
12.5%

Здравоохранение

AMDL

-

HIBL
2.9%

Промышленность

AMDL

-

HIBL
11.7%

Недвижимость

AMDL

-

HIBL

-

Коммунальные услуги

AMDL

-

HIBL
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

AMDL vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDL c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDLHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.31
3.25

+4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
3.02

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.40

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.17

7.08

+10.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.62

25.53

+8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDL vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет 7.31, что выше коэффициента Шарпа HIBL равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDLHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31

3.25

+4.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.22

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AMDL и HIBL

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, примерно равная максимальной просадке HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDLHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-88.27%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.13%

-31.39%

-24.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.92%

-15.10%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.42%

-44.14%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.61%

8.69%

+19.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и HIBL

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 45.40% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) с волатильностью 28.76%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDLHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.40%

28.76%

+16.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.04%

54.14%

+43.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.06%

68.58%

+63.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.50%

82.57%

+34.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.50%

92.09%

+25.41%

Сравнение комиссий AMDL и HIBL

AMDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и HIBL

AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.36%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%

Часто задаваемые вопросы

AMDL and HIBL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDL has higher volatility (45.40%) compared to HIBL (28.76%). In terms of maximum drawdown, AMDL dropped -88.63% vs HIBL's -88.27%.

On 1-year performance, AMDL leads with 954.02% vs 220.73% for HIBL. On fees, HIBL is cheaper at 1.12% per year. On volatility, HIBL has been the lower-risk option at 28.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 954.02% return vs 220.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBL is cheaper with a 1.12% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for AMDL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for AMDL and 1.12% for HIBL.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (7.31 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDL и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор