Сравнение AMD с ZBRA
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) and ZBRA (Zebra Technologies Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMD in Semiconductors, ZBRA in Communication Equipment. Over the past 10 years, AMD returned 60.51%/yr vs 15.32%/yr for ZBRA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMD и ZBRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMD показывает доходность 128.95%, что значительно выше, чем у ZBRA с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции ZBRA по среднегодовой доходности: 60.51% против 15.32% соответственно.
AMD
- 1 день
- 5.14%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 128.95%
- 6 месяцев
- 121.76%
- 1 год
- 322.01%
- 3 года*
- 57.74%
- 5 лет*
- 43.72%
- 10 лет*
- 60.51%
ZBRA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- -21.10%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -14.34%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение доходности по годам AMD и ZBRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 128.95% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -4.03% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
Correlation
The correlation between AMD and ZBRA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 1991 г. | 0.33 |
The correlation between AMD and ZBRA shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMD:
$809.04B
ZBRA:
$11.80B
AMD:
$3.05
ZBRA:
$8.16
AMD:
160.78
ZBRA:
28.56
AMD:
21.50
ZBRA:
2.14
AMD:
12.55
ZBRA:
3.40
AMD:
$37.45B
ZBRA:
$5.58B
AMD:
$18.83B
ZBRA:
$2.65B
AMD:
$7.17B
ZBRA:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMD vs. ZBRA — Ранг доходности на риск
AMD
ZBRA
Сравнение AMD c ZBRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Zebra Technologies Corporation (ZBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMD | ZBRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.94 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.69 | -0.51 | +12.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.15 | -0.88 | +25.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMD | ZBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91 | -0.51 | +5.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | -0.36 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.39 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.24 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AMD и ZBRA
Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки ZBRA в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и ZBRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMD | ZBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -73.42% | -23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.76% | -41.62% | +13.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -52.67% | -10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.45% | -67.78% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.45% | -67.78% | +2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -62.08% | +52.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.67% | -27.69% | -28.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 23.98% | -10.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD и ZBRA
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 22.76% по сравнению с Zebra Technologies Corporation (ZBRA) с волатильностью 16.92%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMD | ZBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.76% | 16.92% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.01% | 30.20% | +18.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.18% | 41.55% | +24.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.54% | 40.33% | +15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.93% | 39.31% | +17.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD и ZBRA
Ни AMD, ни ZBRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMD и ZBRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Zebra Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMD и ZBRA
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
AMD and ZBRA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.76%) compared to ZBRA (16.92%). In terms of maximum drawdown, AMD dropped -96.59% vs ZBRA's -73.42%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMD и ZBRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор