PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMD с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMD с SPGI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. AMD operates in Semiconductors (Technology), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, AMD returned 60.51%/yr vs 15.58%/yr for SPGI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMD и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMD показывает доходность 128.95%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.82%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 60.51% против 15.58% соответственно.

AMD

1 день
5.14%
1 месяц
7.72%
С начала года
128.95%
6 месяцев
121.76%
1 год
322.01%
3 года*
57.74%
5 лет*
43.72%
10 лет*
60.51%

SPGI

1 день
-1.73%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-19.82%
6 месяцев
-14.85%
1 год
-19.02%
3 года*
3.63%
5 лет*
2.49%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMD и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		128.95%77.30%-18.06%127.59%-54.99%56.91%99.98%148.43%79.57%-9.35%
SPGI
S&P Global Inc.		-19.82%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between AMD and SPGI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.33

The correlation between AMD and SPGI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMD:

$809.04B

SPGI:

$124.13B

EPS

AMD:

$3.05

SPGI:

$15.79

Коэффициент P/E

AMD:

160.78

SPGI:

26.42

Коэффициент PEG

AMD:

4.29

SPGI:

3.45

Коэффициент P/S

AMD:

21.50

SPGI:

8.02

Коэффициент P/B

AMD:

12.55

SPGI:

3.97

Общая выручка (12 мес.)

AMD:

$37.45B

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMD:

$18.83B

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

AMD:

$7.17B

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advanced Micro Devices, Inc.

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с MUAMD с TSMAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

AMD vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMD c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.91
-0.70

+5.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
-0.77

+5.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.89

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.69

-0.63

+12.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.15

-1.21

+25.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMD vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMD на текущий момент составляет 4.91, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMD и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDSPGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91

-0.70

+5.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.10

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.60

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.45

-0.28

Просадки

Сравнение просадок AMD и SPGI

Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.59%

-74.67%

-21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.76%

-30.48%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.00%

-30.48%

-32.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.45%

-39.76%

-25.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.45%

-39.76%

-25.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-25.45%

+15.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.67%

-15.22%

-41.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.41%

15.77%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AMD и SPGI

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 22.76% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.76%

8.15%

+14.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.01%

23.85%

+25.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.18%

27.42%

+38.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.54%

24.47%

+31.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.93%

26.03%

+30.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMD и SPGI

AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.		0.93%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMD и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.25B
4.17B
(AMD) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMD и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advanced Micro Devices, Inc. и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
52.8%
0
Активы портфеля
AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

AMD and SPGI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMD has higher volatility (22.76%) compared to SPGI (8.15%). In terms of maximum drawdown, AMD dropped -96.59% vs SPGI's -74.67%.

AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMD и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор