Сравнение AMD с S
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMD in Semiconductors, S in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, AMD returned 57.74%/yr vs 2.68%/yr for S. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMD и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMD показывает доходность 128.95%, что значительно выше, чем у S с доходностью 5.00%.
AMD
- 1 день
- 5.14%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 128.95%
- 6 месяцев
- 121.76%
- 1 год
- 322.01%
- 3 года*
- 57.74%
- 5 лет*
- 43.72%
- 10 лет*
- 60.51%
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMD и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 128.95% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 53.20% |
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
Correlation
The correlation between AMD and S is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between AMD and S has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AMD:
$809.04B
S:
$5.31B
AMD:
$3.05
S:
-$0.95
AMD:
21.50
S:
5.01
AMD:
12.55
S:
3.69
AMD:
$37.45B
S:
$1.05B
AMD:
$18.83B
S:
$776.52M
AMD:
$7.17B
S:
-$279.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMD vs. S — Ранг доходности на риск
AMD
S
Сравнение AMD c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMD | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.99 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.69 | -0.36 | +12.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.15 | -0.69 | +24.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMD | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91 | -0.30 | +5.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.29 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок AMD и S
Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMD | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -84.35% | -12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.76% | -39.64% | +11.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -60.20% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -79.36% | +69.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.67% | -66.27% | +9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 20.77% | -7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD и S
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 22.76% по сравнению с SentinelOne, Inc. (S) с волатильностью 17.13%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMD | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.76% | 17.13% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.01% | 38.52% | +10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.18% | 47.56% | +18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.54% | 63.79% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.93% | 63.79% | -6.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD и S
Ни AMD, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMD и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMD и S
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
AMD and S have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.76%) compared to S (17.13%). In terms of maximum drawdown, AMD dropped -96.59% vs S's -84.35%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMD и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор