Сравнение AMD с CEG
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. AMD operates in Semiconductors (Technology), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, AMD returned 57.74%/yr vs 39.97%/yr for CEG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMD и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMD показывает доходность 128.95%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.84%.
AMD
- 1 день
- 5.14%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 128.95%
- 6 месяцев
- 121.76%
- 1 год
- 322.01%
- 3 года*
- 57.74%
- 5 лет*
- 43.72%
- 10 лет*
- 60.51%
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMD и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 128.95% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -44.54% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between AMD and CEG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
AMD:
$809.04B
CEG:
$88.74B
AMD:
$3.05
CEG:
$8.13
AMD:
160.78
CEG:
30.85
AMD:
4.29
CEG:
0.54
AMD:
21.50
CEG:
3.27
AMD:
12.55
CEG:
2.65
AMD:
$37.45B
CEG:
$24.82B
AMD:
$18.83B
CEG:
$20.98B
AMD:
$7.17B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMD vs. CEG — Ранг доходности на риск
AMD
CEG
Сравнение AMD c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMD | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.98 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.69 | -0.41 | +12.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.15 | -0.84 | +24.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMD | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91 | -0.34 | +5.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.90 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок AMD и CEG
Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMD | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -50.70% | -45.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.76% | -38.77% | +11.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -50.70% | -12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -37.69% | +28.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.67% | -11.58% | -45.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 18.77% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD и CEG
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 22.76% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMD | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.76% | 15.62% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.01% | 37.45% | +11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.18% | 46.57% | +19.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.54% | 49.35% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.93% | 49.35% | +7.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD и CEG
AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMD и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMD и CEG
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
AMD and CEG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.76%) compared to CEG (15.62%). In terms of maximum drawdown, AMD dropped -96.59% vs CEG's -50.70%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMD и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор