PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMD с ASTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMD с ASTS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. AMD operates in Semiconductors (Technology), while ASTS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, AMD returned 43.72%/yr vs 54.02%/yr for ASTS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMD и ASTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMD показывает доходность 128.95%, что значительно выше, чем у ASTS с доходностью 26.75%.

AMD

1 день
5.14%
1 месяц
7.72%
С начала года
128.95%
6 месяцев
121.76%
1 год
322.01%
3 года*
57.74%
5 лет*
43.72%
10 лет*
60.51%

ASTS

1 день
-1.65%
1 месяц
22.66%
С начала года
26.75%
6 месяцев
24.41%
1 год
195.16%
3 года*
152.04%
5 лет*
54.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMD и ASTS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		128.95%77.30%-18.06%127.59%-54.99%56.91%99.98%35.16%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		26.75%244.22%249.92%25.10%-39.29%-41.53%37.59%1.02%

Correlation

The correlation between AMD and ASTS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMD:

$809.04B

ASTS:

$26.76B

EPS

AMD:

$3.05

ASTS:

-$1.84

Коэффициент P/S

AMD:

21.50

ASTS:

287.63

Коэффициент P/B

AMD:

12.55

ASTS:

10.06

Общая выручка (12 мес.)

AMD:

$37.45B

ASTS:

$84.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMD:

$18.83B

ASTS:

-$22.93M

EBITDA (12 мес.)

AMD:

$7.17B

ASTS:

-$536.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advanced Micro Devices, Inc.

AST SpaceMobile, Inc.

Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с MUAMD с TSMAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY
Часто сравнивают с ASTS:
ASTS с LUNRASTS с GSATASTS с SATSASTS с NVDAASTS с SPYASTS с VSATASTS с VOO

Доходность на риск

AMD vs. ASTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ASTS
Ранг доходности на риск ASTS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMD c ASTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDASTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.91
1.88

+3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
2.44

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.28

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.69

4.12

+7.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.15

8.15

+16.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMD vs. ASTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMD на текущий момент составляет 4.91, что выше коэффициента Шарпа ASTS равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMD и ASTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDASTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91

1.88

+3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.50

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.40

-0.24

Просадки

Сравнение просадок AMD и ASTS

Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки ASTS в -91.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и ASTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDASTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.59%

-91.07%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.76%

-47.69%

+19.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.00%

-70.66%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.45%

-85.57%

+20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-30.83%

+21.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.67%

-43.38%

-13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.41%

24.06%

-10.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AMD и ASTS

Текущая волатильность для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) составляет 22.76%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 40.76%. Это указывает на то, что AMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDASTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.76%

40.76%

-18.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.01%

82.89%

-33.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.18%

104.86%

-38.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.54%

109.43%

-53.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.93%

100.53%

-43.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMD и ASTS

Ни AMD, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMD и ASTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.25B
14.74M
(AMD) Общая выручка
(ASTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMD and ASTS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASTS has higher volatility (40.76%) compared to AMD (22.76%). In terms of maximum drawdown, AMD dropped -96.59% vs ASTS's -91.07%.

AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMD и ASTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор