Сравнение AMAT с UFPT
AMAT (Applied Materials, Inc.) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while UFPT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, AMAT returned 36.71%/yr vs 26.04%/yr for UFPT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и UFPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 91.99%, что значительно выше, чем у UFPT с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции UFPT по среднегодовой доходности: 36.71% против 26.04% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 91.99%
- 6 месяцев
- 83.99%
- 1 год
- 197.34%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 36.71%
UFPT
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 31.64%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам AMAT и UFPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 91.99% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 2.11% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
Correlation
The correlation between AMAT and UFPT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 1993 г. | 0.13 |
The correlation between AMAT and UFPT shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$393.24B
UFPT:
$1.77B
AMAT:
$10.61
UFPT:
$8.81
AMAT:
46.38
UFPT:
25.73
AMAT:
5.90
UFPT:
0.48
AMAT:
13.60
UFPT:
2.90
AMAT:
16.45
UFPT:
4.03
AMAT:
$29.02B
UFPT:
$608.85M
AMAT:
$14.21B
UFPT:
$172.62M
AMAT:
$9.92B
UFPT:
$111.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. UFPT — Ранг доходности на риск
AMAT
UFPT
Сравнение AMAT c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAT | UFPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.02 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.29 | -0.15 | +9.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.48 | -0.27 | +26.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAT | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | -0.10 | +4.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.66 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.16 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и UFPT
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и UFPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -88.53% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -30.69% | +9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -48.31% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -48.31% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -48.31% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -36.75% | +34.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.80% | -32.24% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 16.77% | -9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и UFPT
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 9.41% | +9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 30.26% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 43.47% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 44.22% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.81% | 39.62% | +3.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и UFPT
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как UFPT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.39% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и UFPT
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and UFPT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (19.01%) compared to UFPT (9.41%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs UFPT's -88.53%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и UFPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор