Сравнение AMAT с PNR
AMAT (Applied Materials, Inc.) and PNR (Pentair plc) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, AMAT returned 36.71%/yr vs 7.89%/yr for PNR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 91.99%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -29.78%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 36.71% против 7.89% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 91.99%
- 6 месяцев
- 83.99%
- 1 год
- 197.34%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 36.71%
PNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.86%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам AMAT и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 91.99% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
PNR Pentair plc | -29.78% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Correlation
The correlation between AMAT and PNR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.29 |
The correlation between AMAT and PNR shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$393.24B
PNR:
$11.90B
AMAT:
$10.61
PNR:
$4.07
AMAT:
46.38
PNR:
17.86
AMAT:
5.90
PNR:
3.20
AMAT:
13.60
PNR:
2.85
AMAT:
16.45
PNR:
3.12
AMAT:
$29.02B
PNR:
$4.20B
AMAT:
$14.21B
PNR:
$1.72B
AMAT:
$9.92B
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. PNR — Ранг доходности на риск
AMAT
PNR
Сравнение AMAT c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAT | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.84 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.29 | -0.72 | +10.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.48 | -1.80 | +28.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAT | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | -0.97 | +5.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.08 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.27 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и PNR
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -77.65% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -36.62% | +15.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -36.62% | -13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -50.47% | -4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -52.34% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -34.91% | +33.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.80% | -19.44% | -19.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 14.55% | -7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и PNR
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 7.26% | +11.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 23.40% | +14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 27.27% | +20.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 28.84% | +15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.81% | 29.30% | +13.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и PNR
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности PNR в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.39% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и PNR
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and PNR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (19.01%) compared to PNR (7.26%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs PNR's -77.65%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор