Сравнение AMAT с OSIS
AMAT (Applied Materials, Inc.) and OSIS (OSI Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMAT in Semiconductor Equipment & Materials, OSIS in Electronic Components. Over the past 10 years, AMAT returned 36.71%/yr vs 15.06%/yr for OSIS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и OSIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 91.99%, что значительно выше, чем у OSIS с доходностью -17.47%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции OSIS по среднегодовой доходности: 36.71% против 15.06% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 91.99%
- 6 месяцев
- 83.99%
- 1 год
- 197.34%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 36.71%
OSIS
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -19.85%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение доходности по годам AMAT и OSIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 91.99% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
OSIS OSI Systems, Inc. | -17.47% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
Correlation
The correlation between AMAT and OSIS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1997 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
AMAT:
$393.24B
OSIS:
$3.67B
AMAT:
$10.61
OSIS:
$8.73
AMAT:
46.38
OSIS:
24.12
AMAT:
5.90
OSIS:
0.97
AMAT:
13.60
OSIS:
2.03
AMAT:
16.45
OSIS:
4.10
AMAT:
$29.02B
OSIS:
$1.81B
AMAT:
$14.21B
OSIS:
$593.38M
AMAT:
$9.92B
OSIS:
$184.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. OSIS — Ранг доходности на риск
AMAT
OSIS
Сравнение AMAT c OSIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAT | OSIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.01 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.29 | -0.20 | +9.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.48 | -0.64 | +27.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAT | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | -0.16 | +4.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.51 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.45 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.16 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и OSIS
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке OSIS в -88.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и OSIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -88.44% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -36.15% | +14.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -36.15% | -13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -36.15% | -18.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -53.64% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -32.03% | +30.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.80% | -25.68% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 11.00% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и OSIS
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с OSI Systems, Inc. (OSIS) с волатильностью 14.89%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 14.89% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 34.65% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 44.34% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 33.45% | +10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.81% | 33.77% | +9.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и OSIS
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как OSIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.39% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и OSIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и OSI Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и OSIS
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and OSIS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (19.01%) compared to OSIS (14.89%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs OSIS's -88.44%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и OSIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор