Сравнение AMAT с OC
AMAT (Applied Materials, Inc.) and OC (Owens Corning) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while OC operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, AMAT returned 36.71%/yr vs 10.96%/yr for OC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 91.99%, что значительно выше, чем у OC с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 36.71% против 10.96% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 91.99%
- 6 месяцев
- 83.99%
- 1 год
- 197.34%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 36.71%
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам AMAT и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 91.99% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between AMAT and OC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.43 |
The correlation between AMAT and OC shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$10.61
OC:
-$8.56
AMAT:
13.60
OC:
0.75
AMAT:
$29.02B
OC:
$9.84B
AMAT:
$14.21B
OC:
$2.65B
AMAT:
$9.92B
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. OC — Ранг доходности на риск
AMAT
OC
Сравнение AMAT c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAT | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.98 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.29 | -0.26 | +9.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.48 | -0.47 | +26.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAT | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | -0.27 | +4.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.14 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.31 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.22 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и OC
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -85.22% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -37.33% | +15.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -52.48% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -52.48% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -66.57% | +11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -41.57% | +39.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.80% | -20.65% | -18.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 20.65% | -13.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и OC
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Owens Corning (OC) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 10.99% | +8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 25.97% | +11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 36.03% | +11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 34.51% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.81% | 35.25% | +7.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и OC
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности OC в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.39% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и OC
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and OC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (19.01%) compared to OC (10.99%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs OC's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор