PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAT с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMAT с LNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMAT (Applied Materials, Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, AMAT returned 36.71%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMAT и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Materials, Inc. (AMAT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAT показывает доходность 91.99%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции LNG по среднегодовой доходности: 36.71% против 21.91% соответственно.

AMAT

1 день
8.64%
1 месяц
13.17%
С начала года
91.99%
6 месяцев
83.99%
1 год
197.34%
3 года*
54.75%
5 лет*
30.69%
10 лет*
36.71%

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAT и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAT
Applied Materials, Inc.		91.99%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between AMAT and LNG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г.

0.17

The correlation between AMAT and LNG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMAT:

$393.24B

LNG:

$49.81B

EPS

AMAT:

$10.61

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

AMAT:

46.38

LNG:

34.79

Коэффициент PEG

AMAT:

5.90

LNG:

0.19

Коэффициент P/S

AMAT:

13.60

LNG:

2.53

Коэффициент P/B

AMAT:

16.45

LNG:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

AMAT:

$29.02B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMAT:

$14.21B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

AMAT:

$9.92B

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Materials, Inc.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

AMAT vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAT c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMATLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.15
-0.06

+4.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
0.11

+3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.01

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.29

-0.07

+9.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.48

-0.15

+26.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAT vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет 4.15, что выше коэффициента Шарпа LNG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAT и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMATLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15

-0.06

+4.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.68

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.16

+0.27

Просадки

Сравнение просадок AMAT и LNG

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMATLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.22%

-97.84%

+12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-24.09%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.88%

-24.87%

-25.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-24.87%

-30.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-57.53%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-20.12%

+18.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.80%

-43.16%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

11.67%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и LNG

Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMATLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.01%

7.91%

+11.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.52%

21.87%

+15.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.94%

27.75%

+20.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.93%

30.28%

+13.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.81%

32.59%

+10.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAT и LNG

Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности LNG в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.39%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMAT и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
7.91B
5.87B
(AMAT) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMAT и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Materials, Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
49.9%
0
Активы портфеля
AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

AMAT and LNG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (19.01%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs LNG's -97.84%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAT и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор