PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAT с HSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMAT с HSY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMAT (Applied Materials, Inc.) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AMAT returned 36.71%/yr vs 8.77%/yr for HSY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMAT и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Materials, Inc. (AMAT) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAT показывает доходность 91.99%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции HSY по среднегодовой доходности: 36.71% против 8.77% соответственно.

AMAT

1 день
8.64%
1 месяц
13.17%
С начала года
91.99%
6 месяцев
83.99%
1 год
197.34%
3 года*
54.75%
5 лет*
30.69%
10 лет*
36.71%

HSY

1 день
-4.70%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-1.31%
1 год
12.00%
3 года*
-9.14%
5 лет*
2.85%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAT и HSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAT
Applied Materials, Inc.		91.99%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%
HSY
The Hershey Company		-1.96%10.98%-6.51%-17.88%21.86%29.58%5.90%40.20%-2.92%12.33%

Correlation

The correlation between AMAT and HSY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г.

0.15

The correlation between AMAT and HSY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMAT:

$393.24B

HSY:

$35.93B

EPS

AMAT:

$10.61

HSY:

$5.38

Коэффициент P/E

AMAT:

46.38

HSY:

32.72

Коэффициент P/S

AMAT:

13.60

HSY:

2.99

Коэффициент P/B

AMAT:

16.45

HSY:

7.59

Общая выручка (12 мес.)

AMAT:

$29.02B

HSY:

$11.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMAT:

$14.21B

HSY:

$4.17B

EBITDA (12 мес.)

AMAT:

$9.92B

HSY:

$2.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Materials, Inc.

The Hershey Company

Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ
Часто сравнивают с HSY:
HSY с MDLZHSY с PEPHSY с SPYHSY с COSTHSY с LOWHSY с ADMHSY с MCD

Доходность на риск

AMAT vs. HSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HSY
Ранг доходности на риск HSY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAT c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMATHSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.15
0.44

+3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
0.83

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.10

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.29

0.48

+8.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.48

1.26

+25.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAT vs. HSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет 4.15, что выше коэффициента Шарпа HSY равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAT и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMATHSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15

0.44

+3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.13

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.38

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Просадки

Сравнение просадок AMAT и HSY

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и HSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMATHSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.22%

-49.15%

-36.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-24.98%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.88%

-42.23%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-45.25%

-9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-45.25%

-9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-30.30%

+28.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.80%

-13.10%

-25.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

9.54%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и HSY

Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с The Hershey Company (HSY) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMATHSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.01%

9.70%

+9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.52%

19.99%

+17.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.94%

27.64%

+20.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.93%

22.75%

+21.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.81%

23.44%

+19.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAT и HSY

Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности HSY в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.39%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
HSY
The Hershey Company		3.21%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMAT и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
7.91B
3.10B
(AMAT) Общая выручка
(HSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMAT и HSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Materials, Inc. и The Hershey Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
49.9%
39.4%
Активы портфеля
AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

AMAT and HSY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (19.01%) compared to HSY (9.70%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs HSY's -49.15%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAT и HSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор