Сравнение AMAT с ESOA
AMAT (Applied Materials, Inc.) and ESOA (Energy Services Of America Corp) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, AMAT returned 36.71%/yr vs 27.68%/yr for ESOA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и ESOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMAT показывает доходность 91.99%, а ESOA немного ниже – 89.54%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции ESOA по среднегодовой доходности: 36.71% против 27.68% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 91.99%
- 6 месяцев
- 83.99%
- 1 год
- 197.34%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 36.71%
ESOA
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- 89.54%
- 6 месяцев
- 82.22%
- 1 год
- 42.15%
- 3 года*
- 91.64%
- 5 лет*
- 49.24%
- 10 лет*
- 27.68%
Сравнение доходности по годам AMAT и ESOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 91.99% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
ESOA Energy Services Of America Corp | 89.54% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -30.56% | 38.82% | -36.06% |
Correlation
The correlation between AMAT and ESOA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2012 г. | 0.08 |
Over the past year, AMAT and ESOA have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$393.24B
ESOA:
$271.43M
AMAT:
$10.61
ESOA:
$0.55
AMAT:
46.38
ESOA:
28.25
AMAT:
5.90
ESOA:
0.65
AMAT:
13.60
ESOA:
0.59
AMAT:
16.45
ESOA:
3.33
AMAT:
$29.02B
ESOA:
$440.96M
AMAT:
$14.21B
ESOA:
$52.66M
AMAT:
$9.92B
ESOA:
$27.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. ESOA — Ранг доходности на риск
AMAT
ESOA
Сравнение AMAT c ESOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAT | ESOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.18 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.29 | 1.36 | +7.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.48 | 2.75 | +23.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAT | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | 0.67 | +3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.65 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.29 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.23 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и ESOA
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки ESOA в -76.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и ESOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -76.67% | -8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -31.16% | +9.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -57.43% | +7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -57.43% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -69.62% | +14.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -19.03% | +17.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.80% | -33.05% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 15.37% | -7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и ESOA
Текущая волатильность для Applied Materials, Inc. (AMAT) составляет 19.01%, в то время как у Energy Services Of America Corp (ESOA) волатильность равна 23.82%. Это указывает на то, что AMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 23.82% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 47.21% | -9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 63.12% | -15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 76.04% | -32.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.81% | 96.13% | -53.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и ESOA
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ESOA в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.39% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.78% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и ESOA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Energy Services Of America Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и ESOA
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and ESOA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESOA has higher volatility (23.82%) compared to AMAT (19.01%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs ESOA's -76.67%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и ESOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор