Сравнение AMAT с DLB
AMAT (Applied Materials, Inc.) and DLB (Dolby Laboratories, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMAT in Semiconductor Equipment & Materials, DLB in Information Technology Services. Over the past 10 years, AMAT returned 36.71%/yr vs 2.61%/yr for DLB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и DLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 91.99%, что значительно выше, чем у DLB с доходностью -14.91%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции DLB по среднегодовой доходности: 36.71% против 2.61% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 91.99%
- 6 месяцев
- 83.99%
- 1 год
- 197.34%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 36.71%
DLB
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -26.37%
- 3 года*
- -11.85%
- 5 лет*
- -9.80%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение доходности по годам AMAT и DLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 91.99% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
DLB Dolby Laboratories, Inc. | -14.91% | -16.27% | -7.95% | 23.82% | -24.90% | -0.99% | 42.99% | 12.63% | 0.78% | 38.73% |
Correlation
The correlation between AMAT and DLB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2005 г. | 0.41 |
The correlation between AMAT and DLB shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$393.24B
DLB:
$5.16B
AMAT:
$10.61
DLB:
$2.53
AMAT:
46.38
DLB:
21.38
AMAT:
5.90
DLB:
31.55
AMAT:
13.60
DLB:
3.82
AMAT:
16.45
DLB:
1.97
AMAT:
$29.02B
DLB:
$1.36B
AMAT:
$14.21B
DLB:
$1.19B
AMAT:
$9.92B
DLB:
$347.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. DLB — Ранг доходности на риск
AMAT
DLB
Сравнение AMAT c DLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Dolby Laboratories, Inc. (DLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAT | DLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.82 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.29 | -0.91 | +10.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.48 | -1.84 | +28.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAT | DLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | -1.05 | +5.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.39 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.10 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.16 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и DLB
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки DLB в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и DLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | DLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -62.19% | -23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -28.98% | +7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -37.93% | -11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -43.51% | -11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -44.15% | -10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -43.48% | +41.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.80% | -22.36% | -16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 14.39% | -6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и DLB
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Dolby Laboratories, Inc. (DLB) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | DLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 6.87% | +12.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 20.38% | +17.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 25.19% | +22.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 25.03% | +18.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.81% | 26.62% | +16.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и DLB
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DLB в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.39% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
DLB Dolby Laboratories, Inc. | 2.61% | 2.10% | 1.57% | 1.29% | 1.45% | 0.96% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.94% | 1.11% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и DLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Dolby Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и DLB
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
DLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
DLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
DLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and DLB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (19.01%) compared to DLB (6.87%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs DLB's -62.19%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и DLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор