Сравнение AMAT с CSL
AMAT (Applied Materials, Inc.) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, AMAT returned 36.71%/yr vs 14.38%/yr for CSL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 91.99%, что значительно выше, чем у CSL с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции CSL по среднегодовой доходности: 36.71% против 14.38% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 91.99%
- 6 месяцев
- 83.99%
- 1 год
- 197.34%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 36.71%
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам AMAT и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 91.99% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between AMAT and CSL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.31 |
The correlation between AMAT and CSL shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$393.24B
CSL:
$13.90B
AMAT:
$10.61
CSL:
$17.08
AMAT:
46.38
CSL:
19.79
AMAT:
5.90
CSL:
0.52
AMAT:
13.60
CSL:
2.88
AMAT:
16.45
CSL:
8.41
AMAT:
$29.02B
CSL:
$4.98B
AMAT:
$14.21B
CSL:
$1.41B
AMAT:
$9.92B
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. CSL — Ранг доходности на риск
AMAT
CSL
Сравнение AMAT c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAT | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.98 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.29 | -0.30 | +9.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.48 | -0.50 | +26.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAT | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | -0.27 | +4.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.45 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.49 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и CSL
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -64.56% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -31.67% | +10.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -37.72% | -12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -37.72% | -17.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -38.68% | -16.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -28.29% | +26.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.80% | -12.31% | -26.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 18.73% | -11.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и CSL
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Carlisle Companies Incorporated (CSL) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 7.83% | +11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 24.01% | +13.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 35.57% | +12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 30.64% | +13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.81% | 29.60% | +13.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и CSL
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CSL в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.39% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и CSL
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and CSL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (19.01%) compared to CSL (7.83%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs CSL's -64.56%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор