Сравнение AMAT с ALLE
AMAT (Applied Materials, Inc.) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, AMAT returned 36.71%/yr vs 7.81%/yr for ALLE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 91.99%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -19.54%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 36.71% против 7.81% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 91.99%
- 6 месяцев
- 83.99%
- 1 год
- 197.34%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 36.71%
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам AMAT и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 91.99% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between AMAT and ALLE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between AMAT and ALLE has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$393.24B
ALLE:
$11.05B
AMAT:
$10.61
ALLE:
$7.33
AMAT:
46.38
ALLE:
17.42
AMAT:
5.90
ALLE:
1.94
AMAT:
13.60
ALLE:
2.65
AMAT:
16.45
ALLE:
5.26
AMAT:
$29.02B
ALLE:
$4.16B
AMAT:
$14.21B
ALLE:
$1.87B
AMAT:
$9.92B
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. ALLE — Ранг доходности на риск
AMAT
ALLE
Сравнение AMAT c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAT | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.97 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.29 | -0.24 | +9.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.48 | -0.55 | +27.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAT | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | -0.29 | +4.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.01 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.29 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и ALLE
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -43.25% | -41.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -29.84% | +8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -29.84% | -20.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -38.87% | -16.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -43.25% | -11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -28.73% | +26.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.80% | -10.95% | -27.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 12.76% | -5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и ALLE
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Allegion plc (ALLE) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 6.79% | +12.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 19.67% | +17.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 24.81% | +23.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 26.03% | +17.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.81% | 26.79% | +16.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и ALLE
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ALLE в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.39% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и ALLE
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and ALLE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (19.01%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs ALLE's -43.25%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор