Сравнение AM.PA с THEON.AS
AM.PA (Dassault Aviation SA) and THEON.AS (Theon International PLC) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, AM.PA returned -4.61% vs 3.23% for THEON.AS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AM.PA и THEON.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AM.PA показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у THEON.AS с доходностью 17.16%.
AM.PA
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 24.01%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 13.36%
THEON.AS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AM.PA и THEON.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 9.81% | 40.99% | 14.33% |
THEON.AS Theon International PLC | 17.16% | 115.36% | 30.42% |
Correlation
The correlation between AM.PA and THEON.AS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM.PA vs. THEON.AS — Ранг доходности на риск
AM.PA
THEON.AS
Сравнение AM.PA c THEON.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Aviation SA (AM.PA) и Theon International PLC (THEON.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AM.PA | THEON.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.01 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 0.02 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AM.PA | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.01 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.29 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок AM.PA и THEON.AS
Максимальная просадка AM.PA за все время составила -62.62%, что больше максимальной просадки THEON.AS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM.PA и THEON.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM.PA | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.62% | -36.80% | -25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.80% | -32.99% | +12.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.92% | -14.21% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.42% | -13.60% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 18.13% | -8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM.PA и THEON.AS
Текущая волатильность для Dassault Aviation SA (AM.PA) составляет 8.91%, в то время как у Theon International PLC (THEON.AS) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что AM.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THEON.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM.PA | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 10.57% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.18% | 37.94% | -13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.09% | 53.15% | -22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 51.17% | -21.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 51.17% | -22.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM.PA и THEON.AS
Дивидендная доходность AM.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности THEON.AS в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.62% | 1.72% | 1.71% | 1.67% | 1.57% | 1.29% | 0.00% | 1.81% | 1.26% | 0.93% | 1.14% | 0.87% |
THEON.AS Theon International PLC | 1.04% | 1.22% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM.PA и THEON.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dassault Aviation SA и Theon International PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AM.PA and THEON.AS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AM.PA и THEON.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор